Bollinger Bånd Effektivitet

Bruke Bollinger Band Bands for å måle Trender. Bollinger Bands er en av de mest populære tekniske indikatorene for handelsmenn i alle finansielle markeder om investorer handler aksjer, obligasjoner eller valutakurs FX. Mange handelsmenn bruker Bollinger Bands for å fastslå overkjøp og oversold nivåer som selges når en prisen berører det øvre Bollinger-bandet og kjøper når det treffer det nedre Bollinger Band I rekkeviddebundne markeder, fungerer denne teknikken godt, da prisene reiser mellom de to bandene som baller som hopper av veggene til en racquetballbane. Bollinger Bands don alltid gi nøyaktige kjøp og salgssignaler Det er her de mer spesifikke Bollinger Band-bandene kommer inn. La oss ta en titt. Problemet med Bollinger Bands. Som John Bollinger var først å anerkjenne koder for bandene, er det bare at koder ikke signalerer Et tag av det øvre Bollinger-bandet er ikke i seg selv et selgesignal. Et merke av det nedre Bollinger-bandet er ikke i seg selv et kjøpssignal. Pris kan ofte og gjør bandet jeg N de markeder, handlerne som kontinuerlig prøver å selge toppen eller kjøpe bunnen, står overfor en uhyggelig serie stopper eller verre, et stadig større flytende tap når prisen beveger seg lenger og lenger bort fra den opprinnelige oppføringen. Kanskje en mer nyttig måte å handle med Bollinger Bands er å bruke dem til å måle trender For å forstå hvorfor Bollinger Bands kan være et godt verktøy for denne oppgaven, må vi først spørre hva som er en trend. Trend som Deviance En standard clich i handel er at prisene varierer 80 av tiden Som mange clicher inneholder denne en god mengde sannhet siden markeder for det meste konsoliderer seg som okser og bærer kamp for overlegenhet. Markedsutviklingene er sjeldne. Derfor er det ikke så lett å handle dem som det ser ut til å se på pris på denne måten kan da definere trend som avvik fra normområdet. Bollinger Band formel består av følgende. BOLU Øvre Bollinger Band BOLD Nedre Bollinger Band n Utjevningsperiode m Antall standardavvik SD SD Standard Avvik over Las tn Perioder Typisk pris TP HI LO CL 3 BOLU MA TP, nm SD TP, n BOLD MA TP, n - m SD TP, n. I kjernen måler Bollinger Bands avvik Dette er grunnen til at de kan være svært hjelpsomme ved diagnostisering trend Ved å generere to sett med Bollinger Bands ett sett ved hjelp av parameteren 1 standardavvik og den andre ved hjelp av den typiske innstillingen av 2 standardavvik, kan vi se på prisen på en helt ny måte. I diagrammet nedenfor ser vi at når priskanaler mellom den øvre Bollinger Bands 1 SD og 2 SD borte fra mener trenden er oppe, derfor kan vi definere den kanalen som kjøpesone. Omvendt, hvis priskanaler innenfor Bollinger Bands 1 SD og 2 SD, er det i selgesonen. Endelig, hvis pris meanders mellom 1 SD-bånd og 1 SD-bånd, det er i hovedsak i en nøytral tilstand, og vi kan si at det er uten mannens land. En av de andre store fordelene ved Bollinger Bands er at de tilpasser seg dynamisk til prisutvidende og kontraherende som volatilitet øker og senker derfor bandet s bredere og smalere synkroniseres med pris handling skaper en svært nøyaktig trending konvolutt. Figur 1 Bollinger Band kanaler viser trends. Source FXtrek Intellicharts. A Tool for Trend Traders og Faders. Having etablert grunnleggende regler for Bollinger Band band, kan vi nå demonstrere hvordan dette tekniske verktøyet kan brukes av begge trendhandlere som forsøker å utnytte momentum og falme handelsmenn som liker å dra nytte av trendutmattelse. Tilbake til AUD USD-diagrammet ovenover, kan vi se hvordan trendhandlere vil posisjonere lenge når prisen går inn i Kjøpssone De ville da kunne holde seg i trenden da Bollinger Band-bandene innkapslet mesteparten av prisaktiviteten til den massive oppveksten. Hva ville det logiske utgangspunktet være Svaret er forskjellig for hver enkelt handler, men en rimelig mulighet ville være å lukke den lange handel hvis lyset ble rødt og mer enn 75 av kroppen var under kjøpesonen. Bruk av 75-regelen er åpenbar siden prisfallet tydeligvis faller ut av trenden, men hvorfor insisterer på at lyset blir rødt Årsaken til den andre tilstanden er å hindre at trendhandleren blir vinket ut av en trend ved en rask bevisbevis til nedre siden som går tilbake til kjøpesonen på slutten av handelsperiode Merk hvordan i det følgende diagramet er det mulig å holde seg i bevegelsen, for de fleste opptrender kommer kun ut når prisen begynner å konsolidere øverst i det nye området. Farge 2 Bollinger Band-bånd inneholder pris handling. Source FXtrek Intellicharts. Bollinger Band-band kan også være et verdifullt verktøy for handelsfolk som liker å utnytte trendenes utmattelse ved å velge sving i pris. Merk at mottrenden handel krever langt større feilmarginer, da trender ofte vil gjøre flere forsøk på videreføring før kapitulering. I diagrammet nedenfor ser vi at en falsk handelsmann som bruker Bollinger Band-bandene, vil kunne raskt diagnostisere det første hintet av trendenes svakhet. Etter å ha sett prisene falle ut av trenden, kan faderen bestemme seg e for å gjøre klassisk bruk av Bollinger Bands ved å kortslutte den neste taggen til det øvre Bollinger Band. Men hvor å sette stoppet. Å sette det rett over svinghøyet vil praktisk talt forsikre handelsmannen om en stop-out, da prisen ofte vil gjøre mange bevisst forays til Øverste rekkevidde, med kjøpere som prøver å forlenge trenden Her er hvor volatilitetsegenskapene til Bollinger Bands blir en enorm fordel for handelsmannen. Ved å måle bredden på nei mannens landområde, som ganske enkelt er intervallet 1 til 1 SD fra den gjennomsnittlige kan forhandleren skape en rask og svært effektiv projeksjonssone som forhindrer ham i å bli stoppet ut på markedsstøy og likevel beskytte sin kapital hvis trenden virkelig gjenvinner sin momentum. Figur 3 Fade trading using Bollinger Band bands. Source FXtrek Intellicharts. The Bottom Line. As en av de mest populære tekniske analyseindikatorene, har Bollinger Bands blitt avgjørende for mange teknisk orienterte handelsmenn. Ved å utvide sin funksjonalitet gjennom bruk av Bollinger Bandbånd, handlende kan oppnå et større nivå av analytisk sofistikering ved hjelp av dette enkle og elegante verktøyet for både trending og fading strategies.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhet eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. US Congress gikk i 1933 som Banking Act, som forbød kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske Bureau of Labor. The valuta forkortelse eller valutasymbol for Indisk rupi INR, Indiens valuta Rupee består av 1. Et første bud på et konkurs selskaps eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursfirmaet Fra et basseng av tilbudsgivere. De tre metodene for bruk av Bollinger Bands presentert i Bollinger På Bollinger Bands illustrerer tre helt forskjellige filosofiske tilnærminger. Hvilket er for deg, kan vi ikke si, da det egentlig er et spørsmål om hva du er fortell med Prøv hver ut. Tilpass dem slik at de passer til din smak. Se på handlingene de genererer, og se om du kan leve med dem. Selv om disse teknikkene ble utviklet på daglige diagrammer - den primære tidsrammen vi opererer i - kortsiktige handelsmenn kan distribuere dem på fem minutters bardiagrammer, kan svinghandlere fokusere på timevis eller daglige diagrammer, mens investorer kan bruke dem på ukentlige diagrammer. Det er egentlig ingen vesentlig forskjell så lenge hver er innstilt for å passe brukerens kriterier for risiko og belønning og hver testet på universet av verdipapirer som brukeren handler, på måten brukeren handler. Hvorfor den gjentatte vekten på tilpasning og montering av risiko og belønningsparametere. Fordi ingen system, uansett hvor bra det er, vil det bli brukt dersom brukeren ikke er komfortabel med det Hvis du ikke passer deg selv, vil du raskt finne ut at disse tilnærmingene ikke passer deg. Hvis disse metodene fungerer så bra, hvorfor lærer du dem. Dette er et vanlig spørsmål, og svarene er alltid de samme. Først lærer jeg fordi jeg elsker å undervise i andre, og kanskje viktigst, fordi jeg lærer som jeg underviser ved å forske og forberede materialet til denne boken lærte jeg litt, og jeg lærte enda mer i ferd med å skrive den. Vil disse metodene fortsatt fungere etter at de er publisert Spørsmålet om fortsatt effektivitet virker plagsomt for mange, men det er egentlig ikke disse teknikkene vil forbli nyttige til markedsstrukturen endres tilstrekkelig for å gjøre dem til en annen. Årsaken til at effektiviteten ikke er ødelagt - uansett hvordan Det er mye som en tilnærming læres, er at vi er alle individer. Hvis et identisk handelssystem ble undervist til 100 mennesker, ville en måned senere ikke mer enn to eller tre, hvis så mange, bruke det som det ble lært. Hver ville ha tatt det og modifisert det for å passe til deres smak, og innlemmet i sin unike måte å gjøre ting Kort sagt, uansett hvor spesifikk deklarativ en bok får, vil hver leser gå bort fra å lese den med unike ideer og tilnærminger, og som, som de sier, er en god ting. Den største myten om Bollinger Bands er at du skal selge på øvre bandet og kjøpe på lavere bånd, det kan fungere på den måten, men det trenger ikke å I Metode jeg vil vi faktisk kjøpe wh men overbandet er overskredet og kort når nedre båndet er brutt til ulempen. I metode II vil vi kjøpe på styrke når vi nærmer oss overbandet bare hvis en indikator bekrefter og selger på svakhet når nedre båndet nærmer seg, igjen bare hvis Bekreftet av vår indikator I Metode III kjøper vi i nærheten av nedre båndet ved hjelp av et W-mønster og en indikator for å klargjøre oppsettet. Da presenterer vi en variant av Metode III for salg. Metode IV, som ikke er nevnt i boken, er en variant av Metode I. Metod Jeg Volatilitet Breakout. Years ago den siste Bruce Babcock av Commodity Traders Consumer Review gjennomgikk intervjuet meg for den publikasjonen Etter intervjuet snakket vi en stund - intervjuet gikk gradvis tilbake - og det viste seg at hans favoritt handelsvarehandel Tilnærming var volatilitetsbruddet. Jeg kunne nesten ikke tro på mine ører. Her er mannen som hadde undersøkt flere handelssystemer - og gjort så strenge - enn noen med mulig unntak fra John Hill of Futures Truth, og han sa fordi hans tilnærmingsmåte til handel var volatilitetsbruddssystemet. Den svært tilnærmingen som jeg trodde var best for handel etter mye etterforskning. Kanskje den mest elegante direkte applikasjonen av Bollinger Bands er et volatilitetsbruddssystem. Disse systemene har eksistert lenge Tid og eksistens i mange varianter og former De tidligste breakout-systemene brukte enkle gjennomsnitt av høyder og nedturer, ofte skiftet opp eller ned litt Når tiden gikk i gjennomsnitt, var sann rekkevidde ofte en faktor. Det er ingen reell måte å vite når volatilitet, som vi bruker det nå, ble innlemmet som en faktor, men man ville anta at en dag la merke til at breakout-signalene fungerte bedre når gjennomsnittene, båndene, konvoluttene, osv. var nærmere sammen og volatilitetsbruddssystemet ble født. Sikkert risikoen Parametrene er bedre justert når bandene er smale, en viktig faktor i ethvert system. Vår versjon av det ærverdige volatilitetsbruddssystemet benytter BandWidth for å sette forutsetningen en d tar en stilling når det oppstår en breakout Det er to valg for en stoppavgang for denne tilnærmingen. Først, Welles Wilder s Parabolic3, et enkelt, men elegant konsept. Ved et stopp for et kjøpssignal settes det første stoppet like under rekkevidden av breakout-formasjonen og deretter økes oppover hver dag handelen er åpen. Det motsatte gjelder for en salg. For de som er villige til å forfølge større fortjeneste enn de som er gitt av den relativt konservative parabolske tilnærmingen, er et merke av motsatt bånd Et utmerket utgangssignal Dette muliggjør korrigeringer underveis, og resulterer i lengre handler. I en kjøp bruker du en brikke av underbåndet som en utgang og i en selg, bruk en markering av overbandet som en exit. Hovedproblemet med vellykket implementering Metode I er noe som heter et hode falsk - diskutert i det forrige kapittelet Begrepet kom fra hockey, men det er kjent på mange andre arenaer også. Ideen er en spiller med puckeskøyter opp mot isen mot en motstander. Som han skøyter h e vender hodet i forberedelse for å passere forsvareren så snart forsvareren forplikter seg, han vender sin kropp på den andre veien og trykker sikkert hans skudd. Når han kommer ut av en klemme, gjør aksjene ofte det samme de først vil feine i feil retning og deretter Gjør det virkelige trekket Vanligvis vil det du ser er en klemme, etterfulgt av en band-tag, fulgt av den virkelige bevegelsen. Det vil ofte forekomme i bandene, og du vil ikke få et breakout-signal før etter at det virkelige trekket er i gang Men hvis parametrene for båndene er strammet, så mange som bruker denne tilnærmingen, kan du finne deg selv med en og annen liten whipsaw før den virkelige handelen vises. Noen aksjer, indekser, osv. Er mer tilbøyelige til å lede fakes enn andre Ta en titt på fortid Squeezes for objektet du vurderer og se om de involverte hodefeil. En gang en faker. For de som er villige til å ta en ikke-mekanisk tilnærming, er det den enkleste strategien å vente til en klem oppstår - - forutsetningen er satt - så se etter det første trekket vekk fra handelsområdet. Handel halvt posisjon den første sterke dagen i motsatt retning av hodet falsk, legg til posisjonen når breakout oppstår og bruk av en parabolisk eller motsatt båndtak stoppe med å Fortsett å bli skadet. Hvor hovedfelter er problemet, eller båndparametrene er ikke stramt nok for de som oppstår å være et problem, kan du handle Metode jeg rett opp Bare vent på en klem og gå med den første breakout. Volumindikatorer kan virkelig øke verdien I fasen før hodet falsk ser etter en volumindikator som Intraday Intensity eller Accumulation Distribution for å gi et snev om den ultimate oppløsningen. MFI er en annen indikator som kan være nyttig for å forbedre suksess og selvtillit. Disse er alle volum indikatorer og er tatt opp i del IV. Parametrene for et volatilitetsbruddssystem basert på The Squeeze kan være standardparametrene 20-dagers gjennomsnitt og - to standardavviksbånd Dette er sant fordi I denne aktivitetsfasen er bandene ganske tett sammen, og dermed er utløserne nært. Men noen kortsiktige forhandlere vil kanskje forkorte gjennomsnittet, si til 15 perioder og stramme bandene litt, si til 1 5 standardavvik. Det er en annen parameter som kan settes, utslagningsperioden for klemmen. Jo lengre du angir tilbakeringingsperioden - husk at standarden er seks måneder - jo større komprimering skal du oppnå og mer eksplosiv vil oppstartene bli, men det vil bli færre av dem. Det er alltid en pris å betale det virker. Med det første oppdager jeg komprimering gjennom The Squeeze og ser etter at utvidelsesekspansjon skal skje og går med den. En bevissthet om hodeskudd og volumindikatorbekreftelse kan legge betydelig til rekord for denne tilnærmingen. Screening av et rimelig størrelse universum av aksjer - minst hundre - burde finne minst flere kandidater til å evaluere på en gitt dag. Se etter Metoden Jeg oppsetter nøye og deretter følg dem etter hvert som de utvikler seg. Det er noe om å se på et stort antall av disse oppsettene, spesielt med volumindikatorer, som instruerer øynene og informerer dermed fremtidig utvalgsprosess ettersom ingen harde og raske regler noen gang kan jeg presentere her fem diagrammer av denne type å gi deg en ide om hva du skal se etter. Bruk Squeeze som en oppsett. Gå deretter med en utvidelse i volatilitet. Gjør hodet fake. Use volumindikatorene for retningslister. Juster parametrene som passer deg selv. Metode II Trend Følgende. Våre andre Bollinger Bands demonstrasjonsmetode bygger på ideen om at sterk prisaksjon ledsaget av sterk indikatorhandling er en god ting. Det er en bekreftelsesstrategi som venter på at disse to betingelsene skal oppfylles før du gir et inngangssignal. Selvfølgelig er motsatt, svakhet bekreftet av svake indikatorer, genererer et salgssignal. I essens er dette en variant på metode I, med en indikator, MFI, som brukes til bekreftelse og ikke krav til klemme. Denne metoden kan en nticipate noen metode jeg signaler. Vi vil bruke samme exit teknikker, en modifisert versjon av parabolske eller en tag av Bollinger Band på motsatt side av handelen Ideen er at både b for pris og MFI må stige over vår terskel Den grunnleggende regelen er Hvis b er større enn 0 8 og MFI 10 er større enn 80, så buy. Recall at b viser oss hvor vi er innenfor båndene på 1 vi er på øverste bånd og på 0 er vi på nedre båndet Så, på 0 8 b forteller oss at vi er 80 av vei opp fra nedre bånd til øvre bånd En annen måte å se på er at vi er i topp 20 av området mellom bandet MFI er en begrenset indikator som går mellom 0 og 100 80 er en veldig sterk lesning som representerer det øvre triggernivået, tilsvarende i signifikans til 70 for RSI. Så, kombinerer metode II prisstyrke med indikatorstyrke for å prognostisere høyere priser eller prissvakhet med indikator svakhet for å prognostisere lavere priser. Jeg vil bruke de grunnleggende Bollinger Band innstillingene på 20 perioder og - tw o standardavvik For å angi MFI-parametrene skal vi bruke en gammel regelindikatorlengde som skal være omtrent halvparten av beregningsperioden for båndene. Selv om denne regelenes eksakte opprinnelse er ukjent for meg, er det sannsynligvis en tilpasning av en regel fra syklusanalyse som antyder bruk av bevegelige gjennomsnitt en fjerdedel lengden den dominerende syklusen Eksperimentering viste at perioder i kvartalet av beregningsperioden for bandene var generelt for korte, men at en halvlengdeperiode for indikatorene fungerte ganske bra. Som med alle disse er men startverdier Denne tilnærmingen gir mange variasjoner du kan utforske. En hvilken som helst av inngangene kan varieres som en funksjon av egenskapene til kjøretøyet som handles for å skape et mer adaptivt system. Tabel 19 1 - Metode II Variasjoner Volumvektet MACD kan erstatte MFI Styrken terskelen kreves for begge b og indikatoren kan varieres Parabolenes hastighet kan også varieres Lengdeparameteren Det kan hende at Bollinger-bandene justeres. Hovedfellen for å unngå er sen oppføring, siden mye av potensialet kan ha blitt brukt. Et problem med Metode II er at risikobelønningsegenskapene er vanskeligere å kvantifisere, da flyttingen kan ha vært Underveis for litt før signalet er utstedt. En tilnærming til å unngå denne fellen er å vente på en tilbaketrekning etter signalet og deretter kjøpe første oppdags. Dette vil gå glipp av noen oppsett, men de som gjenstår vil ha bedre risikobesvarelsesforhold. Det ville være best å teste denne tilnærmingen på hvilke typer aksjer du faktisk handler eller ønsker å handle, og sett parametrene i henhold til egenskapene til disse aksjene og dine egne risikobeløbskriterier. Hvis du for eksempel handler svært volatile vekstbeholdninger, kan du se på høyere nivåer for b som er større enn en er en mulighet, MFI og parabolske parametere Høyere nivåer av alle tre ville plukke sterkere aksjer og akselerere stoppene raskere Mer risiko bør negative investorer fokusere på høy parabell olik parametere, mens flere pasiente investorer som er ivrige etter å gi disse handlingene mer tid til å trene, bør fokusere på mindre parabolske konstanter som resulterer i utgangsnivået stiger sakte. En veldig interessant tilpasning er å starte det parabolske ikke under inngangsdagen som er vanlig, men under det siste betydelige lave eller vendepunkt. For eksempel, når man kjøper en bunn, kan det parabole startes under lavt i stedet for på inngangsdagen. Dette har den utmerkede fordelen ved å fange karakteren til den nyeste handel. motsatt bånd som en utgang tillater disse handlingene å utvikle seg mest, men kan etterlate stoppet ubehagelig langt unna for noen. Dette er verdt å gjenta en annen variant av denne tilnærmingen er å bruke disse signalene som varsler og kjøpe den første tilbakekallingen etter at varselet er gitt Denne tilnærmingen vil redusere antall handler - noen handler vil bli savnet, men det vil også redusere antall whipsaws. I hovedsak er dette en ganske robust metode som bør være ada ptable til et bredt spekter av handelsstiler og temperaments. There er en annen ide her som kan være viktig Rational Analysis Denne metoden kjøper bekreftet styrke og selger bekreftet svakhet Så det ville ikke være en god ide å presortere vårt univers av kandidater etter grunnleggende kriterier, opprette kjøpslister og salgslister Ta så bare kjøpssignaler for aksjene på kjølelisten og selg signaler for aksjene på selglisten. Slik filtrering er utenfor rammen av denne boken, men Rational Analysis, tidspunktet for settene av grunnleggende og teknisk analyse, gir en robust tilnærming til de problemene de fleste investorer står overfor Prescreening for ønskelige grunnleggende kandidater eller problematiske aksjer, er sikker på å forbedre resultatene dine. En annen tilnærming til filtreringssignaler er å se på ytelsesgraderingene og ta kjøp på aksjer rangert 1 eller 2 og selge på aksjer klassifisert 4 eller 5 Dette er forhåndsvektede, risikoregulerte ytelsesgrader, som kan betraktes som relativ styrke kompensert for ned side volatilitet. Metoden kjøper styrke. Kjøp når b er større enn 0 8 og MFI er større enn 80. Bruk en parabolsk stopp. Kan forutse Metode I. Eksplorere variasjonene. Bruk rasjonell analyse. Metode III reverseringer. Et sted i begynnelsen av 1970-tallet ideen om å flytte et bevegelige gjennomsnitt opp og ned med en fast prosentandel for å danne en konvolutt rundt prisstrukturen fanget på alt du måtte gjøre var å multiplisere gjennomsnittet med ett pluss ønsket prosent for å få overbåndet eller splitte med ett pluss Ønsket prosent for å få nedre båndet, som var en beregningsmessig enkel idé på et tidspunkt da beregningen var enten tidkrevende eller kostbar. Dette var dagen med kolonneputer, legge til maskiner og blyanter og de heldige, mekaniske kalkulatorene. aksjeplukkere tok raskt opp ideen da det ga dem tilgang til definisjoner av høy og lav de kunne bruke i deres timingoperasjoner. Oscillatorer var veldig mye på det tiden og dette førte til en rekke systemer som sammenlignet en prissetting av pris i prosentbånd til oscillatorhandling Kanskje den mest kjente på tiden - og fortsatt mye brukt i dag - var et system som sammenlignet virkningen av Dow Jones Industrial Average innen band opprettet ved å flytte sitt 21-dagers glidende gjennomsnitt opp og ned fire prosent til en av to oscillatorer basert på bred markeds handelsstatistikk Den første var en 21-dagers sum av fremskritt minus fallende problemer på NYSE Den andre, også fra NYSE, var en 21-dagers sum volum minus down-volume Merkene til det øvre båndet ledsaget av negative oscillatoravlesninger fra begge oscillatorene ble tatt som selgesignaler Kjøpsignaler ble generert av koder av det nedre båndet ledsaget av positive oscillatoravlesninger fra begge oscillatorene Tilfeldige avlesninger fra begge oscillatorene viste økt tillit For aksjer For hvilke brede markedsdata ikke var tilgjengelig, ble en volumindikator som en 21-dagers versjon Bostians Intradag Intensity brukt. Denne tilnærmingen og et mangfold av varianter forblir i deg se i dag som nyttige timing guides. Many modifikasjoner av denne tilnærmingen er mulig, og mange har blitt gjort. Mitt eget bidrag var å erstatte en avgangsgraf for 21-dagers summeteknikken som brukes for oscillatorene. En avgangsgraf er en graf av forskjellen på to gjennomsnitt, et kortsiktig gjennomsnitt og et langsiktig gjennomsnitt I dette tilfellet er gjennomsnittene av daglige fremskritt minus nedgang og daglig oppvolum minus nedvolum og perioderne som skal brukes til gjennomsnittene er 21 og 100 Plottet er av kortsiktige gjennomsnitt minus det langsiktige gjennomsnittet. Hovedfordelen ved å bruke avgangsteknikken for å skape oscillatorene er at bruken av det langsiktige glidende gjennomsnittet medfører justering av normalisering for langsiktige forstyrrelser i markedsstruktur Uten dette Justering av en enkel Advance-Decline-oscillator eller Up Volume-Down Volume-oscillator vil trolig lure deg fra tid til annen. Men ved å bruke forskjellen mellom gjennomsnitt, justerer det seg veldig pent for hausse eller bearish biaser som ca bruk problemet. Hvis du velger avgangsteknikken, betyr det også at du kan bruke den allment tilgjengelige MACD-beregningen til å lage oscillatorene. Sett den første MACD-parameteren til 21, den andre til 100 og den tredje til ni. Dette angir perioden for kortsiktig gjennomsnitt til 21 dager, perioden for det langsiktige gjennomsnittet til 100 dager og forlater perioden for signallinjen ved standard, ni dager Datainngangene er fremskritt-avtar og opp volum ned volum Hvis programmet du bruker vil ha innganger i prosent, den første skal være 9, den andre 2 og den tredje 18 Nå erstatte Bollinger Bands for prosentandelene og du har kjernen til et veldig nyttig reverseringssystem for timing markets. In en lignende vei kan vi bruke indikatorer for å avklare topper og bunner og bekreft reverseringer i trenden. Hvis vi danner en W2-bunn med b høyere på retest enn på den opprinnelige lave - en relativ W4 - kontroller volumoscillatoren, enten MFI eller VWMACD, for å se om den har et lignende mønster hvis det gjør det og kjøp den første sterke dagen hvis det ikke t, vent og se etter et annet oppsett. Logikken på topper er lik, men vi må være mer tålmodige. Som det er vanlig, tar toppen lengre og presenterer vanligvis den klassiske tre eller flere pushes til en høy I en klassisk formasjon vil b være lavere på hvert trykk som en volumindikator som akkumulasjonsfordeling etter at et slikt mønster utvikler se på å selge meningsfulle neddager hvor volum og rekkevidde er større enn gjennomsnittet. Hva vi gjør i Metode III klargjør topper og bunner ved å involvere en uavhengig variabel, volum i analysen ved bruk av volumindikatorer for å få et bedre bilde av den skiftende naturen av tilbud og etterspørsel. Er etterspørselen økende over en W-bunn Hvis det er tilfelle, burde vi være interessert i å kjøpe Er forsyningen økende hver gang vi gjør en ny press til en høy Hvis det er tilfelle, bør vi være marshalling vår forsvar eller tenke på shorting hvis så tilbøyelig. Den nederste linjen her er avklaring av mønstre som ellers er i teresting, men som du kanskje ikke har tillit til å handle uten bekreftelse. Bytt oppsett nedre bånd tag og oscillator positive. Sell oppsett øvre bånd tag og oscillator negative. Use MACD å beregne pust indikatorer. Method IV Bekreftet Breakouts. Bollinger på Bollinger Bands System IV, en enkel og direkte tilnærming til bekreftede breakouts Det grunnleggende mønsteret er en tre-dagers sekvens. Dag 1 Lukk innenfor båndet og båndbredden innen 25 av laveste båndbredde om 6 måneder. Dag 2 Lukk utenfor bandet. Dag 3 Intradag - Alert ennå ikke bekreftet hvis vi handler høyere lavere for salgsmønstre enn slutten av dag 2.End of Day Signal bekreftet breakout hvis vi lukker høyere lavere enn dagens lukk 2.I essensen ser vi etter aksjer som er sterke svake nok å komme utenfor bandet og deretter utvide sine trekk.7 Grunnleggende indikatorer - RSI, Stokastikk, MACD og Bollinger Bands 7 1 Relativ styrkeindeks RSI. Developed J Welles Wilder, relativ styrkeindeksen RSI er en momentumoscillator som måler hastigheten og endringen av prisbevegelser RSI svinger mellom null og 100 Tradisjonelt, og ifølge Wilder anses RSI å være overkjøpt når den er over 70 og oversold når den er under 30 Signaler kan også genereres ved å lete etter forskjeller, svingninger og midtlinjens overganger RSI kan også brukes til å identifisere den generelle trenden. RSI er en ekstremt populær momentumindikator som har blitt omtalt i en rekke artikler, intervjuer og bøker gjennom årene. Spesielt inneholder Constance Browns bok, Technical Analysis for Trading Professional, den Konseptet med oksemarked og bjørnmarkedsintervall for RSI Andrew Cardwell, Browns RSI-mentor, introduserte positive og negative reverseringer for RSI I tillegg drev Cardwell begrepet divergens, bokstavelig og figurativt, på hodet. Wilder har RSI i sin 1978 bok , Nye konsepter i tekniske handelssystemer Denne boken inneholder også Parabol SAR, Average True Range og Directional Movement Concept A DX Til tross for utviklingen før datasalderen, har Wilder s indikatorer stått tidstesten og forbli ekstremt populær. Les hele artikkelen på.7 1 1 RSI-beregning. For å forenkle beregningsforklaringen har RSI blitt brutt ned i grunnkomponentene RS Gjennomsnittlig gevinst og gjennomsnittlig tap Denne RSI-beregningen er basert på 14 perioder, som er standard foreslått av Wilder i boken. Tapene uttrykkes som positive verdier, ikke negative verdier. De aller første beregningene for gjennomsnittlig gevinst og gjennomsnittlig tap er enkle 14 perioder i gjennomsnitt . Første gjennomsnittlige gevinst Sum av gevinster i løpet av de siste 14 periodene 14.Forste gjennomsnittlige tap Summen av tap i løpet av de siste 14 periodene 14. Den andre og etterfølgende beregninger er basert på tidligere gjennomsnitt og nåværende gevinstap. Gain x 13 nåværende Gain 14.Average Loss tidligere gjennomsnittlig tap x 13 nåværende tap 14.Taking den forrige verdien pluss den nåværende verdien er en utjevningsteknikk som ligner den som brukes i eksponentiell flytting av berøringsberegning Dette betyr også at RSI-verdiene blir mer nøyaktige når beregningsperioden utvides. SharpCharts bruker minst 250 datapunkter før startdatoen for et diagram, forutsatt at det foreligger mye data ved beregning av RSI-verdiene. For å nøyaktig replikere RSI-tallene, en formel vil ha minst 250 datapunkter. Wilder s formel normaliserer RS ​​og gjør det til en oscillator som svinger mellom null og 100 Faktisk ser et plott av RS nøyaktig det samme ut som et plott av RSI. Normaliseringstrinnet gjør det lettere å identifisere ekstremer fordi RSI er avstandsbasert RSI er 0 når gjennomsnittlig gevinst er null. Forutsatt en RSI-verdi på 14 år betyr en null RSI-verdi at prisene flyttes lavere alle 14 perioder. Det var ingen gevinster for å måle RSI er 100 når gjennomsnittlig tap er null. Dette betyr priser flyttet høyere alle 14 perioder Det var ingen tap på et Excel-regneark som viser starten på en RSI-beregning i action. Note Utjevningsprosessen påvirker RSI-verdiene RS-verdiene er jevnet akter er den første beregningen Gjennomsnittlig tap er lik summen av tapene dividert med 14 for den første beregningen Etterfølgende beregninger multipliserer den forrige verdien med 13, legg til den siste verdien og divider deretter summen med 14 Dette skaper en utjevningseffekt Det samme gjelder gjennomsnittet Gain På grunn av denne utjevningen kan RSI-verdiene variere basert på total beregningsperiode. 250 perioder vil tillate mer utjevning enn 30 perioder, og dette vil påvirke RSI-verdiene tilbake 250 dager når det er mulig. Hvis gjennomsnittlig tap er null, divideres det med null situasjonen oppstår for RS og RSI er satt til 100 per definisjon Tilsvarende er RSI lig med 0 når gjennomsnittlig gevinst er null. Standardlook-backperioden for RSI er 14, men dette kan senkes for å øke følsomheten eller hevet for å redusere følsomheten 10-dagers RSI er mer sannsynlig å nå overkjøpte eller oversolgte nivåer enn 20-dagers RSI. Tilbakeføringsparametrene er også avhengig av en sikkerhetsvolatilitet 14-dagers RSI for internetforhandler. Amazon AMZN er mer sannsynlig å b ekom overkjøpt eller oversolgt enn 14-dagers RSI for Duke Energy DUK, en utility. RSI anses å være overkjøpt når den er over 70 og oversold når den er under 30 Disse tradisjonelle nivåene kan også justeres for å bedre passe til sikkerhets - eller analytiske krav. Å øke overkjøp til 80 eller redusere oversolgt til 20 vil redusere antall overkjøpte oversold-avlesninger. Korttidshandlere bruker noen ganger RSI til 2-årig for å se etter overkjøpte avlesninger over 80 og oversolgt avlesninger under 20,7 1 2 Mer om RSI og bruken i trading. Les mer på RSI i original artikkel ved å inkludere følgende emner. Overbought-Oversold Divergences and Failure Swings. RSI er en allsidig momentum oscillator som har stått testen av tid Til tross for endringer i volatilitet og markedene gjennom årene, er RSI fortsatt aktuelt nå som det var i Wilder s dager Mens Wilders originale tolkninger er nyttige for å forstå indikatoren, tar Browns og Cardwells arbeid RSI-tolkning til et nytt nivå. Justering til dette l Evel tar litt omtanke fra de tradisjonelt skolede kartleggerne. Wilder anser overkjøpte forholdene modne for en reversering, men overkjøp kan også være et tegn på styrke. Bearish avvik fremdeles produserer noen gode salgssignaler, men chartister må være forsiktige i sterke trender når bearish avvik er faktisk normalt Selv om begrepet positive og negative reverseringer kan virke som en undergraving av Wilders tolkning, er logikken fornuftig, og Wilder ville neppe avvise verdien av å legge større vekt på pristiltak Positive og negative reverseringer setter prispåvirkning av den underliggende sikkerheten først og indikatoren andre, som den må være Bearish og hausse divergenser, plasserer indikatoren først og pris handling sekund. Ved å legge større vekt på pris handling, utfordrer begrepet positive og negative reverseringer vår tenkning mot momentumoscillators.7 1 3 An nyskapende RSI-indikator. Se Nifty Futures-diagrammet nedenfor og Normal RSI og a glatt RSI-sammensatt indikator på den. Glatt RSI-indikatoren består av en fem-tids-EMA av RSI 7, RSI 14 og RSI 21 En sky-visning av glatt RSI 14 og glatt RSI 21 vises, mens smmoth RSI 7 fungerer som signallinje. På den annen side har den vanlige RSI 14 en jerky bevegelse sammen med prisen. Du kan bruke den jevne RSI-indikatoren effektivt til å handle i trendmarkeder som i eksemplet som vises. Ikke bruk når RSI er nær 50 og er nesten horisontalt. Amibroker AFL for denne indikatoren er også oppført nedenfor. Amibroker AFL for de ovennevnte indikatorene er lagt ut her. Det har en parameter for å undertrykke eller vise kjøpssalgssignalene, slik at du også kan bruke RSI-diagrammet i seg selv.7 2 Stokastikk. Utviklet av George C Lane i slutten av 1950-tallet, er den stokastiske oscillatoren en momentumindikator som viser plasseringen av nært forhold til høyt lavt område over et bestemt antall perioder. Ifølge et intervju med Lane følger ikke den stokastiske oscillatoren pric e, det følger ikke volum eller noe slikt. Det følger hastigheten eller momentumet av prisen Som regel endrer momentet retningen før pris. Som sådan kan bullish og bearish divergenser i den stokastiske oscillatoren brukes til å foreshadow reverseringer. Dette var Først og viktigst, signaliserer at Lane identifisert Lane også benyttet denne oscillatoren til å identifisere oksen og bjørnoppsettene for å forutse en fremtidig reversering. Fordi den stokastiske oscillatoren er avstandsbundet, er den også nyttig for å identifisere overkjøpte og oversoldnivåer. Standardinnstillingen for Den stokastiske oscillatoren er 14 perioder, som kan være dager, uker, måneder eller en intradag tidsramme. En 14-periode K vil bruke den nyeste lukkingen, den høyeste høye i løpet av de siste 14 periodene og den laveste lave over de siste 14 periodene D er et 3-dagers enkelt glidende gjennomsnitt av K Denne linjen er tegnet sammen med K for å fungere som et signal eller utløserlinje. Les hele artikkelen på StockCharts, som også har full kreditt for dette materialet. 7 2 1 Interp retokering. Den stokastiske oscillatoren måler nivået av nært forhold til det høye lave området over en gitt tidsperiode. Anta at den høyeste høy er lik 110, den laveste lav er 100 og nærmen er 108 Den høye lavspekteret er 10, som er nevneren i K-formelen Lukk mindre lavest er lik 8, som er teller 8 delt med 10 er lik 80 eller 80 Multipliser dette tallet med 100 for å finne KK ville være 30 hvis lukkingen var på 103 30 x 100 The Stokastisk oscillator er over 50 når lukken ligger i den øvre halvdelen av området og under 50 når lukken er i nedre halvdel. Lavt under 20 angir at prisen er nær lav for den angitte tidsperioden. Høye målinger over 80 indikerer at prisen er nær det høye for den angitte tidsperioden IBM-eksemplet ovenfor viser tre 14-dagers områder gule områder med sluttprisen på slutten av perioden, rød stiplede linje. Den stokastiske oscillatoren er 91 når lukken var øverst i området. Stokastisk oscillasjon Ator er lik 15 når nærmen var nær bunnen av rekkevidden. Nærheten er 57 når lukkingen var midt i intervallet. Mens momentumoscillatorer passer best for handelsområder, kan de også brukes med verdipapirer som trend, gitt trenden tar på seg en zigzag-format Pullbacks er en del av uptrends som zigzag higher Bounces er en del av downtrends som zigzag lavere. I denne forbindelse kan den stokastiske oscillatoren brukes til å identifisere muligheter i harmoni med den større trenden. Indikatoren kan også brukes til å identifisere svinger nær støtte eller motstand Skulle en sikkerhetshandel nær støtte med en oversolgt stokastisk oscillator, se etter en pause over 20 for å signalere en oppgang og en vellykket støttetest Omvendt, bør en sikkerhetshandel nær motstand med en overkjøpt stokastisk oscillator, se etter en pause under 80 for å signalere en nedtur og motstandssvikt. Innstillingene på den stokastiske oscillatoren avhenger av personlige preferanser, handelsstil og tidsramme En kortere look-back periode vil produsere en hakkelig oscillator med mange overkjøpte og oversold-lesninger. En lengre tittelperiode vil gi en jevnere oscillator med færre overkjøp og oversold-lesing. Som alle tekniske indikatorer er det viktig å bruke den stokastiske oscillatoren sammen med andre tekniske analyseverktøy Volum, støttemotstand og breakouts kan brukes til å bekrefte eller motbevise signaler produsert av Stokastisk Oscillator. Les hele artikkelen på StockCharts, som også har full kreditt for dette materialet. Les mer om utjevning, overkjøp og oversolgte forhold og tyren oppsett der. Supplerende referanser klikk på hver referanse.7 2 2 Glatt Stokastikk AFL. Avklart nedenfor er glatt Stochastics AFL som er en god erstatning for standard Amibroker-indikatoren.7 3 Flytende gjennomsnittlig konvergensdivergensindikator. Utviklet av Gerald Appel i slutten av syttitallet , MOV-indikatoren Moving Average Convergence-Divergence er en av de enkleste og mest effektive momentumindikatorer tilgjengelig MACD skifter to trend-følgende indikatorer, flytte gjennomsnitt i en momentum-oscillator ved å trekke det lengre bevegelige gjennomsnittet fra det kortere glidende gjennomsnittet. Som et resultat gir MACD det beste av begge verdens trend og momentum. MACD svinger over og under nulllinjen som de bevegelige gjennomsnittene konvergerer, krysser og avviker. Traders kan se etter signallinjens overganger, midtlinjens overganger og avvik for å generere signaler. Fordi MACD er ubundet, er det ikke spesielt nyttig for å identifisere overkjøpte og oversolgte nivåer. Merk MACD kan uttalt som enten MAC-DEE eller MACD. Here er et eksempeldiagram med MACD-indikatoren i nedre panel. Les mer og resten av artikkelen på StockCharts til hvem også hele kreditt for materialene i dette underavsnittet går.7 3 1 Tolkning. Som navnet antyder, handler MACD om konvergens og divergens av de to bevegelige gjennomsnittene. Konvergens oppstår når t hans bevegelige gjennomsnitt beveger seg mot hverandre Divergens oppstår når de bevegelige gjennomsnittene beveger seg vekk fra hverandre. Kortere glidende gjennomsnitt 12 dager er raskere og ansvarlig for de fleste MACD-bevegelser. Den lengre glidende gjennomsnittet 26-dagers er langsommere og mindre reaktive overfor prisendringer i underliggende sikkerhet. MACD-linjen oscillerer over og under nulllinjen, som også kalles midtlinjen. Disse kryssene signaliserer at 12-dagers EMA har krysset 26-dagers EMA. Retningen er selvsagt avhengig av retningen av det bevegelige gjennomsnittet kryss Positiv MACD indikerer at 12-dagers EMA er over 26-dagers EMA Positive verdier øker ettersom den kortere EMA avviker lenger fra lengre EMA. Dette betyr at oppadgående momentum øker. Negative MACD-verdier indikerer at 12-dagers EMA er under 26 - dag EMA Negative verdier øker ettersom den kortere EMA divergerer lenger under lengre EMA Dette betyr at nedadgående momentum øker I eksemplet ovenfor viser det gule området MACD-linjen i negativ territorium som 12-dagers EMA-handler under 26-dagers EMA. Det opprinnelige krysset skjedde i slutten av september svart pil, og MACD beveget seg videre inn i negativt territorium da 12-dagers EMA divergerte lenger fra 26-dagers EMA. Det oransje området fremhever en periode med positive MACD-verdier, som er da 12-dagers EMA var over 26-dagers EMA Merk at MACD-linjen var under 1 i denne perioden, rød prikket linje. Dette betyr avstanden mellom 12-dagers EMA og 26- dag EMA var mindre enn 1 poeng. Det er ikke en stor forskjell. MACD-indikatoren er spesiell fordi den bringer sammen momentum og trend i en indikator. Denne unike blandingen av trend og momentum kan brukes på daglige, ukentlige eller månedlige diagrammer. Standardinnstillingen for MACD er forskjellen mellom 12 og 26-årige EMAs. Diagrammer som ser etter mer følsomhet, kan prøve et kortere kortsiktig glidende gjennomsnitt og en lengre langsiktig glidende gjennomsnittlig MACD 5,35,5 er mer følsom enn MACD 12,26, 9 og kan være bedre egnet for w eekly diagrammer Chartister som leter etter mindre følsomhet kan vurdere å forlenge de bevegelige gjennomsnittene. En mindre sensitiv MACD vil fortsatt oscillere over null, men midtlinjens kryssoverføringer og signallinjens overganger vil være mindre hyppige. MACD er ikke spesielt bra for å identifisere overkjøpte og oversoldnivåer Selv Selv om det er mulig å identifisere nivåer som er historisk overkjøpt eller oversolgt, har MACD ingen øvre eller nedre grenser for å binde bevegelsen. Under skarpe bevegelser kan MACD fortsette å strekke seg utover sine historiske ekstremer. Endelig husk at MACD-linjen beregnes ved hjelp av den faktiske forskjellen mellom to bevegelige gjennomsnitt. Dette betyr at MACD-verdier er avhengig av prisen på den underliggende sikkerheten. MACD-verdiene for en 20 aksjer kan variere fra -1 5 til 1 5, mens MACD-verdiene for en 100 mai varierer fra -10 til 10 Det er ikke mulig å sammenligne MACD-verdier for en gruppe verdipapirer med varierende priser Hvis du vil sammenligne momentumavlesninger, y du bør bruke Prosentpris Oscillator PPO i stedet for MACD. Read mer og resten av artikkelen på StockCharts til hvem også hele kreditt for definisjonene i dette underavsnittet går til Spesielt referer til crossover og histogram tolkninger for bruk i din handel systems. Additional References klikker hver referanse. Postet nedenfor er en visuelt tiltalende versjon av MACD indikatoren som brukerne kan bruke i sine egne diagrammer.7 4 Bollinger Bands. Developed av John Bollinger, Bollinger Bands er volatilitetsbånd plassert over og under et bevegelige gjennomsnitt Volatiliteten er basert på standardavviket som endrer volatilitetsøkningen og reduseres. Båndene vokser automatisk når volatiliteten øker og smalter når volatiliteten minker. Denne dynamiske naturen hos Bollinger Bands betyr også at de kan brukes på forskjellige verdipapirer med standardinnstillingene. For signaler, Bollinger Bands kan brukes til å identifisere M-Tops og W-Bottoms eller å bestemme styrken til trend Signal s avledet av innsnevring BandWidth er omtalt i kartskolens artikkel på BandWidth. Bollinger Bands består av et mellombånd med to ytre band. Mellombåndet er et enkelt bevegelige gjennomsnitt som vanligvis settes til 20 perioder. Et enkelt glidende gjennomsnitt blir brukt fordi en enkel glidende gjennomsnitt er også brukt i standardavviksformelen Utsettelsesperioden for standardavviket er den samme som for det enkle glidende gjennomsnittet. De ytre båndene er vanligvis satt til 2 standardavvik over og under midtbåndet. Innstillinger kan justeres for å passe Egenskapene til bestemte verdipapirer eller handelsstiler Bollinger anbefaler å lage små trinnvise justeringer av standardavviksmultiplikatoren Endring av antall perioder for glidende gjennomsnitt påvirker også antall perioder som brukes til å beregne standardavviket Derfor er det bare små justeringer som kreves for standarden avviksmultiplikator En økning i den bevegelige gjennomsnittlige perioden vil automatisk øke n umber av perioder som brukes til å beregne standardavviket og vil også garantere en økning i standardavviksmultiplikatoren Med en 20-dagers SMA og 20-dagers standardavvik, er standardavviksmultiplikatoren satt til 2 Bollinger foreslår å øke standardavviksmultiplikatoren til 2 1 for en 50-årig SMA og reduserer standardavviksmultiplikatoren til 1 9 for en 10-årig SMA. Bollinger Bands reflekterer retning med 20-årig SMA og volatilitet med de øvre nedre båndene. Som sådan kan de brukes til å bestemme om Prisene er relativt høye eller lave. Ifølge Bollinger bør bandene inneholde 88-89 av prisaksjonen, noe som gjør et trekk utenfor bandet betydelig. Teknisk sett er prisene relativt høye når de er over øvre bånd og relativt lave når de er under det nederste bandet. relativt høy bør ikke betraktes som baisse eller som selgesignal. På samme måte bør relativt lav ikke betraktes som bullish eller som kjøpesignal. Prisene er høye eller lave av en grunn. Som med o Bollinger Bands er ikke ment å brukes som et frittstående verktøy Chartists bør kombinere Bollinger Bands med grunnleggende trendanalyse og andre indikatorer for bekreftelse. Les mer og resten av artikkelen på StockCharts til hvem også hele kreditt for materialene i dette underavsnittet går. Flere referanser og videolinker klikker på hver lenke. Vil du ha mer informasjon Få kontakt med oss ​​via kontaktskjemaet, klikk her.