Larry Williams 18 Días De Media Móvil

TA-Guru Promedio móvil El promedio móvil es quizás el indicador técnico más utilizado en el análisis técnico. Pertenece a la categoría de indicadores adelantados. Con su visibilidad facilita la identificación de tendencias. ¿Qué es el promedio móvil Como podría concluirse por su nombre, es el promedio de ciertos datos. Por ejemplo, el promedio móvil puede crearse sobre la base del precio de cierre promedio de los últimos diez días. Se agregan todos los precios de cierre en los últimos 10 días, y la suma se divide por 10 (creando el promedio para el período). Entonces, para cada día siguiente se crea el promedio de diez días - el día nuevo se incluye en promedio y se quita el primero. Por lo tanto, se llama media móvil. La línea móvil media suaviza los movimientos de precios, por lo que es más fácil identificar la tendencia. El indicador puede usarse para identificar tendencias, pero también para detectar los momentos de inversión de tendencias. Hay diferentes tipos de medias móviles: Media móvil simple (EMM) Media móvil exponencial EMA (i) (CERRAR (i) P EMA (i-1) (1-P) - CERRAR (i): precio de cierre Para el período actual - P: porcentaje de utilización del precio - EMA (i-1): promedio móvil exponencial del período anterior. EMA (0) SMA. Promedio móvil suavizado (SMMA) Promedio móvil ponderado lineal (LWMA) Promedio móvil triangular (TMA) TMA SMA de SMA Todas estas medias móviles utilizan el precio de cierre, pero no sólo el precio de cierre podría utilizarse como parámetro de cálculo. Abierto, alto y bajo también podría ser utilizado. Algunos incluso toman como parámetro el precio medio ((alto bajo) / 2), pero el más común es el uso del precio de cierre. La compra y venta de señales se puede determinar usando una media móvil: la señal de venta se genera cuando el precio de cierre cruza por debajo de MA. Si el precio de cierre cruza por encima de MA, se genera la señal de compra. En caso de intersecciones de líneas suaves se podrían generar señales falsas. Por lo tanto, durante la interpretación de la media móvil debemos seguir ciertas reglas: (1) Si la línea de media móvil se establece o progresa después de que el precio de caída y cierre cruce por encima de MA, se genera una fuerte señal de compra. (2) Si el precio de cierre cruza por debajo de la media móvil y la media móvil sigue aumentando, se genera la señal de compra. (3) Si el precio de cierre está por encima de MA y cae hacia él, si el precio toca la media móvil y sube después de eso, se crea la señal de compra. (4) Si el precio de cierre cae muy por debajo de la MA que cae, se puede esperar que durante al menos un período corto de tiempo suba hacia el MA, por lo que se crea la señal de compra. (1) Si la línea de media móvil se estabiliza o cae después de que el precio de subida y cierre cruce por debajo de MA, se genera una fuerte señal de venta. (2) Si el precio de cierre cruza por encima de la media móvil y la media móvil continúa disminuyendo, se genera la señal de venta. (3) Si el precio de cierre es inferior a MA y se eleva hacia él, si el precio toca la media móvil y disminuye después de eso, se crea la señal de venta. (4) Si el precio de cierre se eleva muy por encima de la MA creciente, se puede esperar que durante al menos un corto período de tiempo caiga hacia el MA, por lo que la señal de venta se crea. Aunque las señales de compra y venta podrían generarse usando una media móvil, los comerciantes usualmente calculan las señales usando dos medias móviles con diferentes bases. Si el promedio móvil más corto (por ejemplo, SMA (5)) cruza por encima del promedio móvil más largo (por ejemplo, SMA (20)), se genera una señal de compra. Si es opuesto, se genera la señal de venta. Dos medias móviles Las señales también se pueden generar sobre la base de tres promedios móviles. El sistema más popular es 4-9-18. En una tendencia al alza, la distribución de las medias móviles debería ser: el promedio de 4 días está por encima del promedio de 9 días y el promedio de 9 días está por encima del promedio de 18 días. La tendencia a la baja ha invertido el diseño. Cuando el promedio de 4 días cruza por encima del promedio de 9 días y 18 días en la tendencia descendente, se genera advertencia de compra. La señal de compra debe confirmarse con un promedio de 9 días, debe superar el promedio de 18 días. Cuando el promedio de 4 días cruza por debajo del promedio de 9 días y 18 días en una tendencia al alza, se genera advertencia de venta. La señal de venta también debe ser confirmada por un promedio de 9 días - debe cruzar por debajo de la media de 18 días. Presenting una manera fácil de montar las principales tendencias. Por ahora espero que usted llegue a entender los aspectos emocionales del comercio, así como la estrategia que uso en la búsqueda de mercados establecidos para grandes movimientos. Usted también ha aprendido los fundamentos de mi enfoque de gestión de dinero que apuesto pequeño para ganar grande. Todavía hay mucho que quiero enseñarte. En esta lección voy a enseñarte una técnica de entrada que he estado usando durante casi 20 años. La mayoría de los comerciantes siempre están buscando una técnica de entrada. El pensar que su todo sobre tener algo que parpadea comprar y vender señales, diciéndoles cuándo comprar o cuándo vender una mercancía. Usted está tan lejos de la mayoría de los comerciantes porque sabe que es más importante tener un mercado establecido, que usará condiciones con un historial real de decirnos cuándo el mercado debería reaccionar o declinar. La técnica de entrada que te muestro a continuación debe utilizarse sólo cuando hay una condición presente para que el mercado se recupere o disminuya. En otras palabras, no tomo todas las señales que ocurren en esta técnica. Sólo tomo las que ocurren cuando un comercio condicional es aparente. Tenga en cuenta que enseñar seis calificadores diferentes para determinar cuándo el mercado está configurado para reaccionar o declinar. Queremos tener tres o cuatro de los calificativos presentes para que podamos traer en nuestro aljaba lleno de flechas de técnica de entrada. Como se mencionó anteriormente, los mercados de arriba y abajo de la misma manera exacta cada vez. Es por eso que necesitamos varias técnicas de entrada. El que voy a mostrar ahora es muy simple de seguir. Puede acceder a las herramientas en cualquier software y tiene reglas muy sencillas. Empecemos. Llamo a esto mi técnica de entrada de 18 barras porque uso el promedio móvil de 18 días de los precios de cierre. Oh, Dios mío. ¿He olvidado algo? Mis condiciones de configuración se hacen en gráficos semanales, los patrones de temporada, los Informes COT y las otras cinco técnicas de configuración que enseño, provienen de mirar gráficos semanales. Una vez que tenemos un conjunto en un gráfico semanal, entonces vamos a los gráficos diarios. Vamos a hacer eso ahora con mi técnica de entrada de 18 bar, para tomar nuestra posición en el mercado. Utilizo una media móvil simple de 18 días de precio de cierre. Hay una gran variedad de promedios móviles para elegir. Francamente, he encontrado que no hace que gran parte de la diferencia que uno utiliza, sólo quedarse con el mismo. (Realmente prefiero la media simple de 18 bar) Muchas personas tomarán una señal de compra cuando los precios cierren por encima de la media móvil de 18 días. Sin embargo, se puede ver en la siguiente tabla que a menudo los precios cierran por encima y luego se cierran detrás de la derecha por debajo de la media. Así que se azotó. Otros quieren ver un mínimo diario por encima de la media móvil de 18 días. Eso no es una mala técnica, pero hay una mejor. Lo que busco son dos mínimos consecutivos por encima de la media móvil de 18 días. Pero todavía no tomar medidas. Porque el precio puede golpear a la derecha detrás abajo con la media móvil de 18 bar. Mi técnica de entrada viene cuando el precio sube por encima de la más alta de las dos barras por encima de la media móvil de 18 días. Ese es mi punto de entrada, por lo que sé de antemano donde puedo colocar una compra sin tener que ver el mercado en una base intra-día. Mi pérdida de stop para el comercio sería por debajo de lo que he comprado de o una señal de venta de 18 bar. (Sí, esta técnica funciona para las poblaciones también) Vamos a echar un vistazo a las cartas. Se muestra arriba es Copper en una base diaria en 2010. La línea roja es la media móvil de 18 días. Vemos que el precio oscila de vez en cuando por encima de la media móvil con bastante frecuencia. Sin embargo, sólo hay una instancia en la tabla en la que obtenemos dos días con mínimos por encima de la media móvil de 18 días. Esto es una ocurrencia rara. A continuación, comprar en el más alto de los dos bares. He marcado esto con la flecha quotlong herequot. Si Copper se instaló en este momento, entonces hubiéramos tenido una entrada oficial de 18 bar como lo he marcado. Frecuentemente el precio sube inmediatamente, pero en este caso no lo hizo. En vez de eso, rebotó de un lado a otro durante unas tres semanas antes de que comenzara el movimiento. Pero una vez que comenzó, no había una señal de salida de 18 bar a través de al menos octubre de ese año. En diciembre todavía no había dos barras consecutivas por debajo de la media móvil de 18 bar (que superó los días más bajos de baja), a pesar de los retrocesos vistos a principios de noviembre, así como el final de ese mes. La técnica de entrada de 18 bar nos decía que la tendencia seguía subiendo y finalmente. Finalmente hay una salida en febrero de 2011 cuando tuvimos dos barras consecutivas con máximos por debajo de la media de 18 bar y luego se negocia por debajo de la más baja de esas barras. Para mirar a todo el comercio simplemente mirar con asombro en el siguiente gráfico. Teniendo en cuenta que desarrollé estas reglas hace más de un cuarto de siglo. Y si quieres ver un ejemplo excepcional de esta técnica de entrada que necesita no busque más allá de Plata a finales de 2010 y en 2011. Había dos 18 bar de entrada de las técnicas de presentación de esterlina corre a la parte superior. El último comercio largo en febrero de 2011 tuvo casi 100.000 de beneficios abiertos. Hay otras técnicas de entrada que uso, pero si usted está buscando una tendencia a largo plazo después de la entrada, este es uno de los mejores. Es fácil de seguir, las reglas son simples. Por supuesto tenemos una regla más que trata de días enteros y reciclar la cuenta, pero usted consigue la idea básica de mirar mi presentación aquí. La idea es buscar una entrada cuando se establezca el mercado. Luego tome las señales de 18 bar. Cualquier señal de entrada, sin una condición en el mercado para respaldar esa entrada, no será rentable. Lo que he intentado enseñarte en estas lecciones es la importancia del comercio condicional junto con las reglas de entrada mecánica. IMPORTANTE: El riesgo de pérdida en futuros de negociación, opciones, monedas en efectivo y otros productos de transacciones apalancadas puede ser sustancial. Por lo tanto, sólo debe utilizarse capital quotrisk. Futuros, opciones, monedas en efectivo y otros productos de transacciones apalancadas no son inversiones adecuadas para todos. La valoración de futuros, opciones, monedas en efectivo y otros productos de transacciones apalancadas pueden fluctuar y, como resultado, los clientes pueden perder más que la cantidad inicialmente invertida y también pueden tener que pagar más tarde. Considere su condición financiera antes de decidir invertir o comerciar. 169 Copyright 2012 LnL Publishing, LLC. Todos los derechos reservados. Ultimate Oscillator Ultimate Oscillator Introducción Desarrollado por Larry Williams en 1976 y presentado en Stocks amp Commodities Magazine en 1985, el Ultimate Oscillator es un oscilador de momento diseñado para capturar el impulso a través de tres marcos de tiempo diferentes. El objetivo del tiempo múltiple busca evitar las trampas de otros osciladores. Muchos osciladores de impulso surgen al comienzo de un fuerte avance y luego forman una divergencia bajista a medida que el avance continúa. Esto es porque están atascados con un marco de tiempo. El Ultimate Oscillator intenta corregir este fallo incorporando marcos de tiempo más largos en la fórmula básica. Williams identificó una señal de compra basada en una divergencia alcista y una señal de venta basada en una divergencia bajista. Cálculo Hay bastantes pasos involucrados en el cálculo del UO (Ultimate Oscillator). Este ejemplo se basa en los ajustes predeterminados (7, 14, 28). Primero, calcule la presión de compra (BP) para determinar la dirección general de la acción del precio. En segundo lugar, medir la presión de compra relativa a la gama verdadera (TR). Esto nos dice la verdadera magnitud de una ganancia o pérdida. En tercer lugar, crear promedios basados ​​en los tres marcos de tiempo involucrados (7, 14, 28). En cuarto lugar, crear un promedio ponderado de los tres promedios. La presión de compra (BP) mide el nivel del cierre actual en relación con el cierre actual bajo o anterior, el que sea menor. True Range (TR) mide el rango de precios desde el cierre actual alto o anterior (el que sea más alto) hasta el cierre actual bajo o anterior (lo que sea más bajo). Tanto la presión de compra como la gama verdadera incorporan el cierre previo para tener en cuenta las posibles lagunas de un período a otro. La presión de compra se muestra entonces en relación con el rango verdadero dividiendo la suma del período X de BP por la suma del período X del rango verdadero. Se crean promedios de 7, 14 y 28 períodos. Estos números corresponden a los parámetros por defecto. Se crea entonces una media ponderada multiplicando el promedio más corto por 4, el promedio medio por 2 y el promedio más largo por 1. Estas cantidades ponderadas se suman y se dividen por la suma de las ponderaciones (421). Haga clic aquí para obtener un cálculo del oscilador final en una hoja de cálculo de Excel. Interpretación La presión de compra y su relación con el rango verdadero forma la base para el oscilador final. Williams cree que la mejor manera de medir la presión de compra es simplemente restando el cierre de la baja o el cierre previo, cualquiera de los dos es el más bajo. Esto reflejará la magnitud verdadera del avance, y por lo tanto comprando la presión. El oscilador final sube cuando la presión de compra es fuerte y cae cuando la presión de compra es débil. El último oscilador mide momentum para tres marcos de tiempo distintos. Observe que la segunda vez es el doble de la primera y la tercera es la doble de la segunda. A pesar de que el tiempo más corto lleva más peso, el período de tiempo más largo no se ignora y esto debería reducir el número de falsas divergencias. Esto es importante porque la señal de compra básica se basa en una divergencia alcista y la señal de venta básica se basa en una divergencia bajista. Comprar Señal Hay tres pasos para comprar una señal. En primer lugar, se produce una divergencia alcista entre el indicador y el precio de la garantía. Esto significa que el último oscilador forma un mayor bajo como precio forja una menor baja. El mayor bajo en el oscilador muestra menos momento negativo. En segundo lugar, la baja de la divergencia alcista debe ser inferior a 30. Esto es para asegurar que los precios están un poco sobrevendidos o en una extremidad relativa. En tercer lugar, el oscilador se eleva por encima del máximo de la divergencia alcista. Best Buy (BBY) se muestra con el Ultimate Oscillator (7,14,28) convirtiéndose en una sobreventa a finales de junio y formando una gran divergencia alcista con una mayor baja a finales de agosto. Técnicamente, el indicador no confirmó la divergencia hasta mediados de septiembre. El análisis técnico, sin embargo, requiere un poco de flexibilidad. Los cartistas podrían haber utilizado el movimiento por encima de 50 como un disparador para el oscilador final en su lugar. Esta línea central actúa como umbral de oso para el indicador. La copa está medio llena (tendencia alcista) cuando está arriba y medio vacía (sesgo bajista) cuando está abajo. También observe que la acción rompió la línea de tendencia de junio y subió por encima de la resistencia a corto plazo a principios de septiembre para una confirmación adicional. El gráfico de abajo muestra American Eagle (AEO) con una menor señal de divergencia alcista. El oscilador final se movió a los niveles de sobreventa (lt30) como la acción cayó a principios de junio. Mientras que la población se movió a nuevos mínimos a finales de junio, el indicador se mantuvo por encima de su mínimo anterior y por encima de 30. La ruptura subsiguiente por encima de la alta intermitente confirmó la señal de divergencia alcista. También observe que AEO rompió por encima de la resistencia con una oleada de cuatro días. Incluso aquellos que perdieron el breakout tuvieron una segunda oportunidad ya que la acción retrocedió en agosto y otra vez rompió la resistencia. Sell ​​Signal Hay tres pasos para vender una señal. En primer lugar, se produce una divergencia bajista entre el indicador y el precio de la garantía. Esto significa que el oscilador final forma un nivel más bajo, ya que el precio forja un valor más alto. La menor alta en el oscilador muestra menos impulso al alza. En segundo lugar, el alto de la divergencia bajista debe estar por encima de 70. Esto es para asegurar que los precios están un poco sobrecomprados o en una extremidad relativa. En tercer lugar, el oscilador cae por debajo de la baja de la divergencia bajista para confirmar una inversión. Caterpillar subió a un nuevo máximo a finales de abril, pero el oscilador final no pudo confirmar esta alta y formó un nivel más bajo. También observe que el indicador se sobrecompra a mediados de abril. La ruptura subsiguiente por debajo de la divergencia baja a finales de abril confirmó la señal bajista. CAT rompió la línea de tendencia de apoyo dos días después y disminuyó bruscamente a principios de junio. El gráfico anterior muestra a Starbucks con una señal bajista no confirmada y luego una señal confirmada. El Ultimate Oscillator se hizo sobrecompra en la última parte de abril. A medida que la acción se movió a nuevos máximos, el indicador forjó los colmos más bajos a mediados de mayo y otra vez a finales de junio. Una divergencia bajista estaba funcionando a mediados de mayo, pero el indicador nunca rompió su divergencia baja para la confirmación. Después de una mayor divergencia se formó, el indicador rompió su divergencia baja a finales de junio para presagiar una disminución bastante aguda. Time Frames El Ultimate Oscillator se puede utilizar en gráficos intradía, diarios, semanales o mensuales. A veces es necesario ajustar los parámetros para generar lecturas de sobrecompra o sobrevendido, que forman parte de las señales de compra y venta. Las acciones o valores relativamente dóciles pueden no generar lecturas de sobrecompra o sobrevendido con los parámetros por defecto (7, 14, 28). Los cartistas necesitan aumentar la sensibilidad con plazos más cortos. El gráfico de Boeing (BA) muestra el Ultimate Oscillator (7,14,28) que se negocia entre 30 y 70 durante seis meses. No hubo lecturas de sobrecompra o sobrevendido. El acortamiento del marco de tiempo a (4, 8, 16) aumentó la sensibilidad y generó al menos seis lecturas de sobrecompra o sobrevendido. Lo contrario es cierto para valores con alta volatilidad. A veces es necesario alargar los tiempos para reducir la sensibilidad y el número de señales. Conclusiones El oscilador final es un oscilador de momentum que incorpora tres marcos de tiempo diferentes. Las señales tradicionales se derivan de la divergencia alcista y bajista, pero los artistas también pueden mirar los niveles reales de un sesgo de negociación. Esto generalmente funciona mejor con parámetros más largos y tendencias más largas. Por ejemplo, el Ultimate Oscillator (20,40,80) y la tendencia de los precios favorece a los toros cuando están por encima de 50 y los osos cuando están por debajo de 50. Como con todos los indicadores, el Ultimate Oscillator no debe utilizarse solo. Se deben emplear indicadores complementarios, patrones de gráficos y otras herramientas de análisis para confirmar las señales. Uso con SharpCharts El oscilador final está disponible como un indicador de SharpCharts que se puede colocar encima, debajo o detrás del gráfico de precios del valor subyacente. Colocándolo directamente detrás de la gráfica de precios en un color brillante hace que sea fácil comparar los movimientos de los indicadores con los movimientos de precios. Los usuarios pueden hacer clic en la flecha verde junto a las opciones avanzadas para agregar líneas horizontales o un promedio móvil. Estudio adicional El libro de Murphy tiene un capítulo dedicado a los osciladores del momento ya sus diversos usos. Murphy cubre los pros y los contras, así como algunos ejemplos específicos del Índice de Canales de Mercancías. El análisis técnico explicado muestra los fundamentos de los indicadores de momentum cubriendo divergencias, crossovers y otras señales. Hay otros dos capítulos que cubren indicadores de impulso específicos con muchos ejemplos. Análisis Técnico de los Mercados Financieros John J. Murphy Análisis Técnico Explicado por Martin Pring Martin Pring