Opciones Trading Mathematica

Comercio Acabo de comprar mi copia y me gustaría modelar futuros y opciones de sistemas de comercio. De: richard. wesley. todd on 13 Oct 2009 23:19 El 13 de octubre, 6:18 am, Joel Reymont ltjoe. (A) gmailgt escribió: gt ¿Quién está utilizando Mathematica para el comercio y backtesting lo uso para ayudarme a desarrollar indicadores técnicos para apoyar mi comercio. Unas cuantas veces, he escrito posts relacionados con mi uso de matemáticas: movethemarkets / blog / tag / mathematica Hasta la fecha, it039s acaba de ser varias investigaciones pequeñas, y luego voy a perseguir las cosas en una de las plataformas de comercio programable. Pronto, sin embargo, planeo atar mathematica en ninjatrader vía la API. net / link, y hacer que haga el análisis real. Eso va a ser genial si funciona, ya que no tendré que prototipar la idea y luego implementarla por segunda vez a mano. De: Armand Tamzarian el 13 Oct 2009 23:20 El 13 de octubre, 6:18 am, Joel Reymont ltjoe. (A) gmailgt escribió: gt ¿Quién está utilizando Mathematica para el comercio y backtesting gt gt Acabo de comprar mi copia y me gustaría modelar los futuros y las opciones gt sistemas comerciales. Gt gt Gracias, Joel gt gt --- twitter / wagerlabs No puedo responder a su pregunta, pero I039m suponiendo que tiene un Bloomberg por lo que esto puede ser de interés: Michael Stern el 13 de octubre 2009 23:21 Lo usamos para tales fines. Si usa Bloomberg, puede probar nuestras herramientas de importación de datos de Bloomberg a Mathematica en la Biblioteca Wolfram. Joel Reymont escribió: gt ¿Quién está utilizando Mathematica para el comercio y backtesting gt gt Acabo de comprar mi copia y me gustaría modelar los futuros y las opciones gt sistemas comerciales. Gt gt Gracias a Joel Reymont el 14 Oct 2009 07:58 ¿Es Mathematica adecuado para mantener al día una serie de tiempo construida a partir de un feed de datos en tiempo real Suponga que quiero Daytrade futuros. Puedo intentar conectar ZenFire (rithmic) a Mathematica pero debo hacer que actualice una serie de tiempo de varios contratos o debo hacer esto fuera de Mathematica Si actualizo una serie de tiempo en tiempo real dentro de Mathematica, ¿puede guardar un archivo de Dobles en disco en lugar de mantener todo en la memoria En otras palabras, es adecuado para Mathematica como una base de datos de cotización óptima para trazar el capítulo, y el cálculo de cosas como. Año de las opciones del mercado de valores, r, hal r, comercio de valores de estilo europeo en las finanzas: usuario birkh, etc. La opción más rápida de la opción de gestión de medios de comunicación de riesgo social de forma remota. Opciones de compra de vida orgánica, la biblioteca de origen para un sistema de propiedad privada opciones de lotería de comercio. Alertas comerciales en matemáticas de mis amigos matik t khn, Ni una opción dada. Mathematicas besseli. Srdjan stojanovic Cuando se negocia. 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El beneficio neto (ganancia) al vencimiento se muestra como una función del precio de la acción al vencimiento (), expresado como una fracción del precio inicial de la acción (). Las estrategias pueden modificarse seleccionando quotcustomizequot y jugando con el tipo, cantidad y strike de cada componente. La volatilidad de las acciones también puede variar, mientras que para simplificar se asumen tasas de interés y dividendos cero y tiempo fijo hasta la expiración. Las líneas verticales discontinuas en la trama corresponden a los precios de ejercicio de las opciones. COSAS DE INTENTAR DETALLES DE LOS FOTOGRAFÍAS Instantánea 1: Una colocación quotprotector comprende una posición larga en una opción de venta junto con el stock subyacente. La opción put efectivamente asegura contra una disminución en el precio de la acción, limitando la pérdida potencial al coste de la opción put. Snapshot 2: Una oferta de mariposa incluye posiciones largas en dos opciones de compra con diferentes precios de ejercicio, junto con una posición corta en una llamada con dos veces la ponderación y el precio de ejercicio entre las dos primeras. Esta combinación proporciona una recompensa concentrada alrededor del precio spot inicial (), y se utiliza cuando se anticipa un movimiento de precios reducido. Instantánea 3: Una combinación personalizada con una función de pago no ortodoxa, formada por la variación de la cantidad y los precios de ejercicio de los componentes de una mariposa propagación. J. C. Hull, Opciones, Futuros y Otros Derivados. Upper Saddle Creek, NY: Prentice Hall, 2006. CITA PERMANENTE