Opciones De Comercio De Productos Básicos

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Un precio de opción, su prima, rastrea el precio de su contrato de futuros subyacente que, a su vez, rastrea el precio del efectivo subyacente. Por lo tanto, la prima de la opción de bono T de marzo sigue el precio de futuros de los bonos T de marzo. La opción del índice SampP 500 de diciembre sigue a los futuros del índice SampP 500 de diciembre. La opción de soja de mayo sigue el contrato de futuros de soja de mayo. Debido a que los precios de las opciones siguen los precios de futuros, los especuladores pueden usarlos para aprovechar los cambios de precios en el producto subyacente, y los hedgers pueden proteger sus posiciones de efectivo con ellos. Los especuladores pueden tomar posiciones directas en las opciones. Las opciones también se pueden usar en estrategias de cobertura con futuros y posiciones de efectivo. Las opciones de futuros tienen algunas características únicas y un conjunto de jerga propia. Puts, Calls, Strikes, etc. Los futuros ofrecen al comerciante dos opciones básicas: comprar o vender un contrato. Las opciones ofrecen cuatro opciones - comprar o escribir (vender) una llamada o poner. Mientras que el comprador de futuros y el vendedor asumen obligaciones, el escritor de la opción vende ciertos derechos al comprador de la opción. Una llamada otorga al comprador el derecho de comprar el contrato de futuros subyacente a un precio fijo el precio de ejercicio. Una oferta otorga al comprador el derecho a vender el contrato de futuros subyacente a un precio de ejercicio determinado. Los escritores de llamada y puesta otorgan a los compradores estos derechos a cambio de pagos de primas que reciben por adelantado. El comprador de una llamada es alcista en los futuros subyacentes el comprador de un puesto es bajista. El escritor de llamadas (el término utilizado para el vendedor de opciones) siente que el precio de futuros subyacentes se mantendrá igual o caerá en el escritor que piense que permanecerá igual o subirá. Tanto las putas como las llamadas tienen vidas finitas y expiran antes del contrato de futuros subyacente. El precio de la opción, su prima, representa un pequeño porcentaje del valor subyacente del contrato de futuros. En un momento, miramos lo que determina los valores premium. Por ahora, tenga en cuenta que una prima de opciones se mueve junto con el precio de los futuros subyacentes. Este movimiento es la fuente de beneficios y pérdidas para los operadores de opciones. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? El comprador de una opción puede beneficiarse mucho si su opinión es correcta y el mercado sigue subiendo o bajando en la dirección que esperaba. Si se equivoca, no puede perder más dinero que la prima que pagó por adelantado al escritor de la opción. La mayoría de los compradores nunca ejercen sus posiciones de opción, pero liquidarlos en su lugar. En primer lugar, pueden no querer estar en el mercado de futuros, ya que el riesgo de perder algunos puntos antes de invertir su posición de futuros o poner en una propagación. En segundo lugar, a menudo es más rentable para revertir una opción que todavía tiene algún tiempo antes de la caducidad. Precios de opción El precio de una opción, su prima, depende de tres cosas: (1) la relación y la distancia entre el precio de futuros y el precio de ejercicio (2) el tiempo hasta el vencimiento de la opción y (3) la volatilidad del contrato de futuros subyacente . Los put puts son más o menos la imagen especular de las llamadas. El comprador espera que el precio baje. Por lo tanto, paga una prima en la esperanza de que el precio de futuros caerá. Si lo hace, tiene dos opciones: (1) puede cerrar su posición de largo puesto con un beneficio ya que será más valioso o (2) puede ejercer y obtener una posición corta rentable en el contrato de futuros ya que el precio de ejercicio Será mayor que el precio de los futuros vigentes.5 ventajas de las opciones de commodities vs. equity Con base en la experiencia con los nuevos comerciantes de productos básicos, hemos encontrado alrededor de 80 de ellos tienen una historia con opciones sobre acciones. La mayoría de estos comerciantes, cuando presionados, expresan un vago deseo de diversificarse como una de sus principales razones para dar el siguiente paso a las mercancías. Sin embargo, su intrigante que pocos tienen una comprensión firme de las ventajas reales que las opciones de productos básicos pueden ofrecer, especialmente si están acostumbrados a las limitaciones que la venta de opciones de acciones puede colocar en un inversor. No malinterpreten: vender opciones de equidad puede ser una estrategia lucrativa en las manos correctas. Sin embargo, si usted es una de las decenas de miles de inversores que venden opciones de capital para mejorar su rendimiento de cartera de acciones, puede sorprenderse al descubrir la potencia que puede obtener aprovechando esta misma estrategia en materias primas. En una época en que la volatilidad repentina y excesiva es común, la diversificación es más importante que nunca. Pero las ventajas no terminan ahí. Las opciones de venta (también conocidas como escritas) pueden ofrecer beneficios a los inversores tanto en acciones como en materias primas. Sin embargo, hay diferencias sustanciales entre escribir opciones sobre acciones y opciones de escritura sobre futuros. Lo que generalmente se reduce a es apalancamiento. Las opciones de futuros ofrecen más apalancamiento y, por lo tanto, pueden ofrecer mayores recompensas potenciales (además de un mayor riesgo). En la venta de opciones de capital, no tiene que adivinar la dirección del mercado a corto plazo para obtener ganancias. Lo mismo ocurre en los futuros, con algunas diferencias clave: Menor requerimiento de margen (es decir, un mayor retorno de la inversión). Este es un factor clave que atrae a muchos comerciantes de opciones sobre acciones a futuros. Los márgenes contabilizados para mantener opciones de compra de acciones a corto plazo pueden ser de 10 a 20 veces la prima recaudada para la opción. Sin embargo, con el sistema de cálculo de márgenes de futuros de la industria, las opciones pueden venderse con requisitos de margen de desembolso por tan sólo una vez y media veces la prima recaudada. Por ejemplo, puede vender una opción para 600 y publicar un margen de sólo 700 (requisito de margen total menos prima recaudada). Esto puede traducirse en un rendimiento sustancialmente mayor de su capital de trabajo. Las primas atractivas se pueden recolectar para las huelgas profundas fuera-del-dinero. A diferencia de las acciones donde recoger cualquier prima que vale la pena, las opciones deben venderse de uno a tres precios de huelga de las opciones de futuros de dinero a menudo se pueden vender a precios de huelga lejos del dinero. En tales niveles distantes, los movimientos del mercado a corto plazo no tendrán típicamente un impacto grande en su valor de las opciones por lo tanto, la erosión del valor del tiempo puede ser permitida trabajar menos impedida por la volatilidad a corto plazo. Liquidez. Muchos comerciantes de opciones de patrimonio se quejan de mala liquidez dificultando los esfuerzos para entrar o salir de las posiciones. Mientras que algunos contratos de futuros tienen mayor interés abierto que otros, la mayoría de los contratos importantes, como los financieros, el azúcar, los granos, el oro, el gas natural y el crudo, tienen un volumen sustancial y un interés abierto, ofreciendo varios miles de contratos abiertos por precio de ejercicio. Diversificación. En el estado actual de los mercados financieros, muchos inversionistas están buscando la diversificación preciosa lejos de equidades. Al expandirse en opciones de productos básicos, usted no sólo gana una inversión que no está correlacionada con acciones, las posiciones de opción también pueden estar sin correlación entre sí. En acciones, la mayoría de las acciones individuales y sus opciones se moverán a merced del índice en su conjunto. Si Microsoft está cayendo, es probable que sus participaciones en Exxon y Coca Cola estén cayendo también. En las materias primas, el precio del gas natural tiene poco que ver con el precio del trigo o la plata. Esto puede ser un beneficio importante en la dilución del riesgo. Sesgo fundamental. Cuando se vende una opción de compra de acciones, el precio de esa acción depende de muchos factores, no menos de los cuales son ganancias empresariales, comentarios del CEO o miembros del consejo, acciones legales, decisiones regulatorias o una dirección más amplia del mercado. La soja, sin embargo, no puede cocinar sus libros, y el cobre no se puede declarar demasiado grande para fallar. La imagen de oferta / demanda de productos básicos es analíticamente más limpia. Conocer los fundamentos de una mercancía, tales como tamaños de cosecha y ciclos de demanda, puede ser de gran valor cuando se venden opciones de productos básicos. En materias primas, lo más a menudo es la anticuada oferta y los fundamentos de la demanda que finalmente dictan el precio, no las acciones de un CEO mal comportándose. Conocer estos fundamentos puede darle una ventaja en decidir qué opciones vender. Artículos relacionados