Software De Sistema De Comercio De Tortugas

El comercio de la tortuga: Una leyenda del mercado En 1983, los comerciantes legendarios de la materia Richard Dennis y Guillermo Eckhardt sostuvieron el experimento de la tortuga para probar que cualquier persona podría ser enseñado a comerciar. Usando su propio dinero y negociando novatos, cómo experimentó el experimento El experimento de la tortuga Por los años 80 tempranos, Dennis fue ampliamente reconocido en el mundo comercial como éxito abrumador. Había convertido una participación inicial de menos de 5.000 en más de 100 millones. Él y su socio, Eckhardt, tenían discusiones frecuentes sobre su éxito. Dennis creía que cualquier persona podría ser enseñada a comerciar en los mercados de futuros. Mientras que Eckhardt contradijo que Dennis tenía un regalo especial que le permitiera beneficiarse del comercio. El experimento fue creado por Dennis para finalmente resolver este debate. Dennis encontraría un grupo de gente para enseñar sus reglas a, y luego hacer que el comercio con dinero real. Dennis creía tan firmemente en sus ideas que en realidad le daría a los comerciantes su propio dinero para comerciar. El entrenamiento duraría dos semanas y podría repetirse una y otra vez. Llamó a sus estudiantes tortugas después de recordar las granjas de tortugas que había visitado en Singapur y decidir que podía cultivar los comerciantes de manera rápida y eficiente como las tortugas cultivadas en la granja. Encontrar las tortugas Para resolver la apuesta, Dennis colocó un anuncio en The Wall Street Journal y miles aplicaron para aprender a negociar a los pies de maestros ampliamente reconocidos en el mundo del comercio de productos básicos. Sólo 14 comerciantes serían hacer a través del primer programa de Tortuga. Nadie conoce los criterios exactos que utilizó Dennis, pero el proceso incluyó una serie de preguntas verdaderas o falsas, algunas de las cuales se pueden encontrar a continuación: El gran dinero en el comercio se hace cuando uno puede obtener largos en mínimos después de una gran tendencia a la baja. No es útil para ver cada cotización en los mercados uno de los oficios. Otras opiniones del mercado son buenas para seguir. Si uno tiene 10.000 a riesgo, uno debe arriesgar 2.500 en cada comercio. En la iniciación uno debe saber exactamente dónde liquidar si ocurre una pérdida. Para el registro, según el método de la Tortuga, 1 y 3 son falsos 2, 4 y 5 son verdaderos. (Para más información sobre el comercio de tortugas, vea Sistemas de negociación: ejecutar con el rebaño o ser el lobo solitario) Las tortugas de reglas se les enseñó muy específicamente cómo implementar una estrategia de seguimiento de tendencias. La idea es que la tendencia es su amigo, por lo que debe comprar futuros que salen a la parte superior de los rangos de negociación y vender cortos breakouts a la baja. En la práctica, esto significa, por ejemplo, la compra de nuevos máximos de cuatro semanas como señal de entrada. La Figura 1 muestra una típica estrategia de comercio de tortugas. Figura 1: La compra de plata utilizando una ruptura de 40 días llevó a un comercio altamente rentable en noviembre de 1979. Fuente: Genesis Trade Navigator Este comercio se inició en un nuevo máximo de 40 días. La señal de salida fue un cierre por debajo del mínimo de 20 días. Los parámetros exactos utilizados por Dennis se mantuvieron en secreto durante muchos años, y ahora están protegidos por varios derechos de autor. En The Complete TurtleTrader: La leyenda, las lecciones, los resultados (2007). Autor Michael Covel ofrece algunas ideas sobre las reglas específicas: Mira los precios en lugar de confiar en la información de la televisión o los comentaristas de periódicos para tomar sus decisiones comerciales. Tener cierta flexibilidad en el establecimiento de los parámetros para sus señales de compra y venta. Pruebe diferentes parámetros para diferentes mercados para averiguar qué funciona mejor desde su perspectiva personal. Planee su salida mientras planifica su entrada. Sepa cuándo va a tomar beneficios y cuándo va a reducir las pérdidas. (Para obtener más información, lea La Importancia de un Plan de Ganancias / Pérdidas.) Utilice el rango verdadero promedio para calcular la volatilidad y utilícelo para variar el tamaño de su posición. Tome posiciones más grandes en mercados menos volátiles y disminuya su exposición a los mercados más volátiles. (Para más información, vea Medir la Volatilidad con el Promedio de Alcance Real.) Nunca arriesgue más de 2 de su cuenta en un solo comercio. Si quieres hacer grandes ganancias, necesitas estar cómodo con grandes tiradas. Funcionó Según la antigua tortuga Russell Sands, como grupo, las dos clases de tortugas que Dennis entrenó personalmente ganaron más de 175 millones en sólo cinco años. Dennis había demostrado sin lugar a dudas que los principiantes pueden aprender a comerciar con éxito. Sands sostiene que el sistema sigue funcionando bien y dijo que si empezó con 10.000 a principios de 2007 y siguió las reglas originales de las tortugas, habría terminado el año con 25.000. Incluso sin la ayuda de Dennis, las personas pueden aplicar las reglas básicas del comercio de tortugas a su propio comercio. La idea general es comprar breakouts y cerrar el comercio cuando los precios comienzan a consolidarse o revertir. Las operaciones cortas deben hacerse de acuerdo con los mismos principios bajo este sistema porque un mercado experimenta tanto las tendencias ascendentes como las bajistas. Si bien puede utilizarse cualquier intervalo de tiempo para la señal de entrada, la señal de salida necesita ser significativamente más corta para maximizar operaciones rentables. A pesar de sus grandes éxitos, sin embargo, la desventaja del comercio de tortugas es por lo menos tan grande como el alza. Las disposiciones deben ser esperadas con cualquier sistema de comercio, pero tienden a ser especialmente profundo con estrategias de seguimiento de tendencias. Esto es al menos en parte debido al hecho de que la mayoría de los desgloses tienden a ser movimientos falsos, lo que resulta en un gran número de operaciones perdidas. Al final, los practicantes dicen que esperan ser correctos 40-50 del tiempo y estar listos para grandes recortes. The Bottom Line La historia de cómo un grupo de no comerciantes aprendió a comerciar con grandes ganancias es una de las grandes leyendas del mercado de valores. También es una gran lección sobre cómo adherirse a un conjunto específico de criterios probados puede ayudar a los comerciantes a obtener mayores beneficios. En este caso, sin embargo, los resultados están cerca de voltear una moneda, por lo que depende de usted decidir si esta estrategia es para you. Home 8250 Software de comercio: ¿Qué puede seguir los comerciantes después de usar Software de comercio: No se basan en la tecnología de punta. Visite la oficina de un seguidor de tendencia con éxito y usted está en una sorpresa. Su tecnología informática es a menudo anticuada. No es raro ver PC de diez años y Mac ejecutando software desde hace tiempo abandonado por sus contrapartes comerciales a corto plazo. Los seguidores de tendencias don8217t necesitan estaciones Speed ​​SPARC o máquinas Pentium de primera línea. ¿Por qué necesita una parte superior del procesador de línea si sus longitudes de comercio exceder de 3 a 6 meses Los seguidores tendencia mejor no ver físicamente sus pantallas de ordenador 24 horas al día. A menudo programan las reglas en lenguajes más antiguos como FORTRAN y BASIC. Cuando se generan señales de compra o venta, se suena una campana indicando que es hora de colocar un comercio. Muchas personas son renuentes a afrontar la verdad de que maximizar los beneficios exige paciencia. La gente quiere creer que el dinero grande viene de gran emoción. Old Time Technology Nuevos comerciantes e inversionistas son a menudo inconscientes de los seguidores de la tendencia a largo plazo8217 continuó dependencia de varios lenguajes de programación desarrollados hace muchos años: Top traders aún traducir sus reglas comerciales en estos lenguajes de programación. Hay literalmente docenas de formas en las que puede automatizar las reglas de tendencia. El Omega TradeStation Debate TradeStation es un buen producto. Si lo posee, puede programar las reglas que siguen las tendencias y ahorrar tiempo. Es absolutamente necesario No. La conclusión es que usted tiene muchas opciones en las herramientas que utiliza para el comercio. Pero no te engañes. Las cartas de lujo, las campanas o los silbidos no te ayudarán a ganar dinero. La razón por la cual tantos métodos antiguos de automatización comercial funcionan bien es porque como seguidor de tendencias tiene un marco de tiempo más largo para las decisiones. La cuestión de la compra de los últimos y más grandes de hardware y software se convierte en un punto discutible. Si está operando con tick tick trading o arbitraje, es posible que necesite una potencia de computación súper alta, pero el comercio correctamente no requiere un procesador de números IBM S / 390. Programas de software útiles para la automatización de tendencias: Las soluciones informáticas ayudan en la automatización de las reglas de tendencia, pero esas mismas reglas se pueden trabajar con papel y lápiz. La automatización de las reglas y el backtesting son los principales beneficios de las tecnologías informáticas actuales. Las computadoras permiten el aprovechamiento de su tiempo y ayudan a hacer sistemáticas las tareas rutinarias. Pero las reglas mismas siguen siendo clave. Tendencia Productos Siguientes Michael Covel Tendencia Seguir Productos copy 1996-16 Trend Followingtrade Todos los Derechos Reservados Contacto Trend Followingtrade, TurtleTraderreg, TurtleTraderreg son marcas registradas de Trend Following. Otras marcas comerciales y marcas de servicio que aparecen en la red Trend Following de sitios pueden ser propiedad de Trend Following o de otras partes incluyendo terceros no afiliados con Trend Following. No se pueden copiar, reimprimir o redistribuir los artículos e información sobre la red de sitios web de Trend Aftertrade sin el permiso por escrito de Michael Covel y / o Trend Following (pero el permiso por escrito se concede fácilmente y normalmente). El objetivo de este sitio web es fomentar el libre intercambio de ideas entre las inversiones, el riesgo, la economía, la psicología, el comportamiento humano, el espíritu empresarial y la innovación. El contenido completo de este sitio web se basa en las opiniones de Michael Covel, a menos que se indique lo contrario. Los artículos individuales se basan en las opiniones del autor respectivo, que puede conservar los derechos de autor como se indica. La información en este sitio web tiene como objetivo compartir el conocimiento y la información de la investigación y experiencia de Michael Covel y su comunidad. La información aquí contenida no está diseñada para ser utilizada como una invitación para la inversión con ningún asesor perfilado. Todos los datos de este sitio son directos de CFTC, SEC, Yahoo Finance, Google y documentos de divulgación de los gestores mencionados aquí. Asumimos que todos los datos son exactos, pero no asumimos ninguna responsabilidad por errores, omisiones o errores administrativos cometidos por las fuentes. Trend Aftertrade vende y vende diversos productos de investigación de inversión e información sobre inversiones. Los lectores son los únicos responsables de la selección de acciones, monedas, opciones, materias primas, contratos de futuros, estrategias y seguimiento de sus cuentas de corretaje. Trend Followtrade, sus subsidiarias, empleados y agentes no solicitan o ejecutan operaciones o dan asesoramiento de inversión, y no están registrados como corredores o asesores con ninguna agencia federal o estatal. Lea nuestra renuncia completa. Mira la película de Michael Covels ahora. La única tendencia que sigue al documental La legendaria historia de los Turtles Trades. Pretty intrigante no lo es Si usted no sabe acerca de las tortugas y la historia detrás de ellos, puede leer aquí. Mi pregunta siempre fue, son los sistemas mecánicos que utilizaron todavía válido hoy ¿Son estos sistemas todavía rentables ¿Son aplicables a Forex Las tortugas comerciado en varios mercados con 2 sistemas (System 1 y System 2). Estos sistemas no tenían ninguna regla discrecional. Todo, desde las entradas hasta las salidas, el dimensionamiento de la posición a la gestión del dinero, todo estaba claramente establecido hasta el último detalle. Este documento es la guía más completa que he visto sobre los Métodos de Comercio de Tortugas y usé toda esa información para automatizar el Sistema 2 en Metatrader. He automatizado el Sistema 2 en primer lugar, ya que es más sencillo de programar. Mi plan es finalmente hacer lo mismo con el sistema 1. Permite ver si el sistema 2 sigue funcionando y si es aplicable a los mercados de divisas, en particular el par EUR / USD. Las reglas El sistema utiliza el marco de tiempo diario y las reglas son sorprendentemente simples. Estas son las reglas para entrar en posiciones largas: Comprar cuando el precio actual es mayor que cualquier otro alto en los 55 días anteriores. Poner una pérdida de Stop 2 Media True Ranges lejos de la entrada (utilizando el ATR el sistema es flexible a la volatilidad actual. Cuando la volatilidad es mayor la Stop Loss se establecerá más lejos y viceversa). El ATR utilizado se evalúa durante 20 días. Entonces ATR (20). No ponga ningún beneficio objetivo en las órdenes. El objetivo es dejarlos correr lo más lejos posible en su favor. Calcular dinámicamente el tamaño de la posición de modo que si se pierde Stop Loss sólo pierde 2 de la cuenta. Por lo tanto, si tiene un Stop Loss más lejano, el tamaño de las posiciones será menor, y viceversa. Una vez dentro del comercio, si el precio se mueve a su favor por la mitad de la ATR, a continuación, añadir otro comercio largo. Y lo haces hasta que tengas un máximo de 4 operaciones abiertas en la misma dirección. Cada vez que se introduce una operación, suba la Stop Loss de las operaciones existentes, al mismo precio de la Stop Loss calculado para la nueva operación recién ingresada. Salga de todas las operaciones cuando el precio actual es el precio más bajo de los últimos 20 días (esto puede ocurrir con una ganancia o una pérdida). O salir cuando se produce un Stop Loss. Para las posiciones cortas las reglas son las mismas pero al revés. Usted entra cuando el precio es el más bajo que ha estado en los últimos 55 bares y sale cuando el precio es el precio más alto visto en los últimos 20 bares. Este sistema de comercio tiene todos los ingredientes recomendados por los comerciantes profesionales de Forex: corta las pérdidas cortas, permite a los ganadores correr, se suma a ganar positions. Notice en la imagen anterior cómo los 4 comercios fueron rentables. Sin embargo, observe cuánto de la ganancia se perdió. Con una cierta optimización que voy a explicar en este post, el sistema puede ser mucho más rentable y dejar que menos porciones de los beneficios se escapan. Sistema bastante simple pero increíblemente potente. También mentalmente difícil de negociar. Comprar en un máximo de 55 días es difícil, ya que es el punto donde la mayoría de los comerciantes piensan que el movimiento está hecho y empezar a temer una reversión. Lo mismo para los pantalones cortos cuando se inicia una posición corta a los 55 días de baja. Las entradas son definitivamente difíciles de digerir psicológicamente hablando. Las salidas son aún más difíciles. Esperar que el precio alcance el punto más bajo de los últimos 20 días es doloroso mientras inevitablemente observa que parte de sus beneficios se evapora. Pero esta es la mejor manera de montar una tendencia en la medida de lo posible sin beneficios objetivo arbitrario que cortan a sus ganadores cortos. Este mecanismo permite que la estrategia para montar las tendencias monstruo de vez en cuando que se disparan los beneficios. Hice un análisis de la expectativa matemática de las entradas y verifiqué que ambas señales de entrada corta y larga tienen un borde positivo significativo. Esto es bueno como un primer paso para confiar en el sistema. Luego codifiqué el resto de la estrategia y comencé a divertirme con las pruebas de espalda. Heres el resultado de la prueba de nuevo para el par de divisas EURUSD desde el 1 de enero de 2000 al 14 de noviembre de 2012 (Confíe plenamente digno pago de datos de AlpariUK obtenido a través de solicitud directa al corredor). La extensión usada era 2 pips que es peor que qué la mayoría de los corredores ofrecen hoy. (Haga clic en la imagen para ampliarla) Una nota aquí sobre el drenaje. La reducción relativa de 31,69 es calculada por Metatrader teniendo en cuenta el mayor pico de caída a valle en la curva de equidad considerando las ganancias y pérdidas flotantes (de operaciones no cerradas) en el cálculo. Ése es porqué el drenaje se divulga como un número más alto que qué es realmente. Cuando se consideran sólo operaciones cerradas en lugar de ganancias y pérdidas no realizadas temporales, el descuento máximo relativo es de 21,34 en casi 13 años. Un poco más de estadísticas: Rendimiento anual promedio: 13.19 Índice de úlcera: 12.06 Ratio de Sharpe (comparado con SampP500): 0.70 Ratio de Martin (comparado con SampP500): 0.89 Este rendimiento fácilmente supera los rendimientos de los comerciantes de Forex profesionales auditados informados en el Barclay Currency Traders Index. Un alto índice de úlcera de 12.06 revela lo que ya sabemos: El sistema es difícil de negociar. Pero quien dijo que el comercio rentable era fácil Además, el comerciante de la tortuga debe ser paciente, ya que no será el comercio todos los días. El sistema puede permanecer inactivo durante semanas esperando el esperado Donchian Channel Breakouts en cualquier dirección. Algunas optimizaciones adicionales Las Tortugas aplicaron este método utilizando la combinación de 55 amp 20 días a todos los mercados que comercializaron. El sistema no fue optimizado para instrumentos específicos. Es más un enfoque universal, apto para todos, que es grande porque explora una ineficiencia de mercado más universal que parece funcionar a través de múltiples instrumentos. Es una ocurrencia más fundamental y por lo tanto se supone que es una ineficiencia del mercado que es más difícil de desaparecer. Pero eso no significa que la selección de parámetros no se puede mejorar para mercados específicos y eso es lo que quería hacer para el par EURUSD. Primero hice una prueba de optimización para asegurarme de que el espacio de Parámetros proporciona buenos resultados aunque los parámetros fueron cambiados drásticamente. Una optimización gruesa se ejecutó sólo para dos parámetros (días para la señal de entrada y días para la señal de salida). La gran noticia es que el espacio de Parámetros es muy sólido y rentable en general (Todo verde). Lo que significa que el conjunto de 55, 20 no es el único rentable. Cualquier combinación de días para la entrada entre 40 y 80, junto con cualquier selección de días para salir entre 4 y 20 consistentemente produce resultados positivos. Lo cual es genial porque significa que incluso si no está jugando con los parámetros más óptimos, todavía tiene una alta probabilidad de ver el crecimiento de la equidad a largo plazo. Una vez que estaba seguro de que el espacio de Parámetros era tan amplio y bueno, corrí un Análisis de Rank para la selección de parámetros. La idea es obtener los parámetros que produzcan los valores más estables y los rendimientos anuales más estables. Parece que la entrada de 70 días con una salida de reversión de 8 días es el conjunto de parámetros más estable, que ofrece los valores de arrastre más estables a lo largo del año junto con los retornos más estables. Heres la prueba de nuevo utilizando la combinación de 70 amperios 8. (Click en la imagen para agrandar) Ahora la reducción máxima según MT4 (que como he dicho, considera las ganancias y pérdidas no realizadas) es de 25.20. Pero en realidad es sólo 15,66 considerando la curva de equidad basada en operaciones cerradas. Rendimiento anual promedio: 18.33 Drow-Down máximo: 15.67 en 13 años Índice de la úlcera: 8.98 Ratio de Sharpe (comparado a SampP500): 0.74 Ratio de Martin (comparado a SampP500): 1.77 Ésta es, en mi opinión, una versión mucho más superior. La esencia del sistema no ha cambiado. Simplemente surgió con parámetros que consistentemente entregar resultados superiores y que es probable que sea rentable en adelante, independientemente de las mutaciones del mercado. Si usted piensa que este sistema de comercio puede ser una buena adición a su arsenal de comercio, considere la compra del asesor experto por sólo 67. Mucho menos de lo que normalmente se cobra por no rentable, sobre ajustado a la curva no profesionales EAs por ahí que no puede sobrevivir un mes De la negociación en vivo. Como parte de la compra, obtendrá una guía de instalación y configuración, además de mi apoyo personal para configurarlo todo si es necesario. Turtles Trading System 2 Expert Advisor y Pdf Guide 80 Más allá de cualquier duda, el sistema de comercio de tortugas 2 tiene un borde positivo. Es rentable y aplicable a los mercados de divisas (se puede probar en otros pares de divisas también). Aunque rentable, el método es psicológicamente difícil de negociar. La parte más difícil es dejar que los beneficios se ejecuten indefinidamente sin un objetivo de beneficio predefinido. Ese factor explica por qué algunas tortugas no eran rentables a pesar de que todas se enseñaron el mismo sistema. Dejar que sus beneficios funcionen, como originalmente sated es lo que en última instancia separa los grandes comerciantes de Forex de los aficionados. Gracias por su interés. Espero que haya disfrutado de este artículo y también espero que si usted hace que el sistema de comercio de tortugas EA parte de su arsenal de comercio, puede beneficiarse de ella. Para cualquier pregunta y ayuda de cualquier tipo siéntase libre de ponerse en contacto conmigo en lazytradergmail. Actualización Como una prueba de que el comercio automatizado rentable a largo plazo es posible, el sistema de comercio de tortugas sigue dando buenos resultados después de que este documento fue escrito. 35.6 en 2014, 22.8 en 2017 Lea los artículos abajo para más detalles: Ve a la parte inferior de esta página para ver las cosas legales