La Evaluación Y Optimización De Las Estrategias De Trading Por Robert Pardo 2008

La Evaluación y Optimización de Estrategias de Negociación Resumen de Inversiones y Valores de Valores Una edición recién ampliada y actualizada de la clásica de comercio, diseño, pruebas y optimización de los sistemas de comercio de los sistemas de comercio experto Robert Pardo está de vuelta, y en la evaluación y optimización de estrategias de negociación. Una edición completamente revisada y actualizada de su diseño clásico del texto, la prueba, y la optimización de los sistemas que negocian. Revela cómo ha perfeccionado la programación y la prueba de los sistemas de comercio utilizando una batería exitosa de sus propias técnicas probadas en el tiempo. Con este libro, Pardo entrega información importante a los lectores, desde el diseño de estrategias de negociación viables hasta cuestiones de medición como beneficios y riesgos. Escrito en un estilo sencillo y accesible, esta guía detallada presenta a los comerciantes con una manera de desarrollar y verificar su estrategia de negociación, sin importar la forma que usingstochastics actualmente, los promedios móviles, patrones de gráfico, RSI o métodos de ruptura. Ya sea que un comerciante está tratando de aumentar sus ganancias o simplemente empezar a probar, la evaluación y optimización de las estrategias de comercio ofrece instrucción práctica y asesoramiento de expertos en el desarrollo, evaluación y aplicación de ganar los sistemas mecánicos de comercio. Detalles Publicado Wiley el 02 de mayo de 2008 Inversiones Amper Securities HKALL Henry Patner Editores relacionados39 Selecciones todos mis dolores Puny Cuatro de julio Creek Las paredes alrededor de nosotros El colector de la Shell Estoy teniendo tanta diversión aquí sin ti El Proyecto RosieEvaluación y optimización de las estrategias de negociación Descripción Una nueva edición ampliada y actualizada del clásico comercial, Diseño, Pruebas y Optimización de Sistemas de Negociación de sistemas de comercio experto Robert Pardo está de vuelta, y en la evaluación y optimización de las estrategias de comercio, una edición completamente revisada y actualizada de su texto clásico Diseño , Pruebas y optimización de los sistemas de negociación, revela cómo ha perfeccionado la programación y pruebas de los sistemas de comercio utilizando una batería exitosa de sus propias técnicas probadas en el tiempo. Con este libro, Pardo entrega información importante a los lectores, desde el diseño de estrategias de negociación viables hasta cuestiones de medición como beneficios y riesgos. Escrito en un estilo sencillo y accesible, esta guía detallada presenta a los comerciantes con una manera de desarrollar y verificar su estrategia de negociación, independientemente de la forma que estén utilizando actualmente, estocásticos, promedios móviles, patrones de gráfico, RSI o métodos breakout. Ya sea que un comerciante está tratando de mejorar sus ganancias o simplemente comenzar en las pruebas, la evaluación y optimización de las estrategias de negociación ofrece instrucción práctica y asesoramiento de expertos sobre el desarrollo, evaluación y aplicación de ganar sistemas de comercio mecánico. Páginas Dimensiones 162 x 228 x 38mm 557.92g Fecha de publicación 18 Mar 2008 Editor John Wiley y Sons Ltd Pie de imprenta John Wiley amp Sons Ltd Publicación Ciudad / País Chichester, Reino Unido Edición en español Edición revisada Edición revisada ISBN10 0470128011 ISBN13 9780470128015 Rango de venta 417,365 La gente que compró esto también compró copia de la contraportada Elogios para la evaluación y optimización de las estrategias de negociación, segunda edición El proceso de prueba es la clave para un método comercial rentable y Bob Pardo le da orden y cordura. Él muestra al lector cómo navegar por el campo minado de la optimización y ofrece pruebas a pie de marcha como una forma de cambiar un sistema estático en un dinámico one.034 --Perry Kaufman, autor de 034New Trading Systems and Methods, Cuarta edición034 034Will su sistema de trabajo En el futuro En este libro Bob Pardo le muestra exactamente cómo construir un sistema de comercio y luego tomar el paseo más importante de todos ellos - la prueba de avance - para averiguar si su sistema es realmente vale la pena negociar. Ahora usted puede saber antes de trade034 --Larry Williams, autor de 034Trading Stocks amp Commodities con los Insiders: Secretos de la COT Report, 034 y 034Long-Term Secrets a corto plazo Trading034 034Cómo evaluar el futuro del futuro sistema de comercio de rendimiento no es sólo Una pregunta - it039s la pregunta, y Pardo039s 1992 034Design, prueba, y optimización de Trading Systems034 era un trabajo del hito en el campo. Ahora su enfoque ha sido actualizado y ampliado para reflejar el cambio tecnológico, así como muchos conocimientos adquiridos a lo largo del camino. Debe leer para cualquier persona que toma el comercio seriamente. 034 Pregunte a los desarrolladores serios del sistema para su lista de lectura recomendada, y el libro de Bob Pardo039s es probable ser entre el primero mencionado. Este libro es el verdadero negocio un trabajo serio que busca enseñarle lo que debe buscar y qué evitar en su búsqueda de metodologías de negociación viables. Lo mejor de todo, le ayuda a lograr el tipo de pensamiento objetivo y crítico necesario para el éxito comercial mecánico. Los buscadores de magia santo grails se aconseja a buscar en otro lugar, pero para los aspirantes profesionales de comercio profesional, esta es una lectura muy gratificante034 --Art Collins, autor de 034Beating el mercado de futuros financieros: Combinación de pequeños sesgos en poderoso Money Making Strategies034 034This libro Es el libro definitivo sobre el diseño, la prueba y el uso de sistemas de comercio. Robert Pardo es un reconocido experto en el diseño y pruebas de estrategias de negociación y aplicaciones de comercio computarizado, y un largo plazo, Gerente de dinero profesional permanente. Es fundador y presidente de Pardo Capital Limited, una firma de administración de dinero profesional Pardo Group Limited, una firma de consultoría y Pardo Analytics Limited, una firma de servicios de análisis de mercado. Desde 1983, Pardo ha actualizado continuamente su software así como las versiones diseñadas, programadas, y documentadas de varias aplicaciones comerciales comerciales. Ha trabajado como consultor con firmas comerciales de primer nivel como Goldman Sachs, Transworld Oil y Daiwa Securities, y creó la plataforma de negociación XT99 como una empresa conjunta y una alianza estratégica entre Pardo Capital Limited y Dunn Capital Management. Contacto Roberto en el reppardocapital, o vaya a su Web site en http // pardocapital. show más Copia de la aleta Sería un eufemismo decir que el mundo ha cambiado dramáticamente en los dieciséis años desde la primera edición de 034Design, la prueba, y la optimización de Trading Systems034 se publicó en 1991. Con todos los cambios en las comunicaciones, la tecnología y los estilos de negociación, un conocimiento completo y completo de cómo diseñar y probar las estrategias correctamente nunca ha sido más importante que se ha convertido en today039s mercados extremadamente competitivos. Robert Pardo sostiene que una estrategia de negociación sólo puede ser correctamente evaluada y negociada con éxito cuando el beneficio y el riesgo se han medido con precisión y exactitud, lo que sólo puede hacerse a través de pruebas informáticas. En esta edición actualizada y revisada de su obra clásica, Pardo, un administrador de dinero profesional y reconocido experto en el diseño y prueba de estrategias de negociación y aplicaciones de comercio computarizado, proporciona una hoja de ruta clara y específica para los comerciantes que quieren transformar un comercio En una estrategia de negociación automatizada probada, verificada, debidamente capitalizada y rentable. Pardo demuestra que los beneficios de las pruebas correctas y la optimización superan ampliamente el esfuerzo necesario para aprender y dominar su correcta aplicación, y establece en detalle la forma correcta de formular, probar y evaluar una estrategia comercial. Explica cómo optimizar adecuadamente una estrategia de negociación, incorporar datos fuera de la muestra en la prueba de una estrategia, realizar Análisis de avance, desarrollar un perfil de estrategia de negociación y juzgar el desempeño de negociación en tiempo real con respecto al perfil de estrategia de negociación Desarrollado a través de pruebas históricas. Además, identifica los síntomas de 034overfitting034 - optimización que tiene 034gone bad034 y dando lugar a conclusiones falsas y ofrece pautas para evitarlo. El juego de comercio nunca ha sido tan grande o tan lucrativo como lo es hoy. Tampoco han sido los mercados más eficientes de lo que son hoy en día. Sin embargo, los comerciantes de todo el mundo continúan haciendo ganancias. Por qué han encontrado una ventaja. Para cualquier persona que planea emplear estrategias algorítmicas o mecánicas en su negociación, este libro presenta, en un estilo sencillo y accesible, el borde que puede utilizar para obtener y disfrutar de los frutos del comercio rentable. 034 El Analista Técnico Agosto 2008Más información Tabla de contenidos Prólogo. Prefacio. Expresiones de gratitud. Introducción. Capítulo 1. Sobre estrategias de negociación. Por qué este libro fue escrito. Quién se beneficiará de este libro Las metas de este libro. El laico de la tierra. Capítulo 2. La Operación Sistemática 034Edge034. Comercio discrecional. Elevar el nivel de. Verificación. Cuantificación. Riesgo y recompensa. El perfil de rendimiento. Objetividad. Consistencia. Extensibilidad. Los beneficios de la simulación histórica. Expectativa Positiva. La probabilidad de beneficios futuros. El perfil de rendimiento. Capitalización apropiada. Una medida del rendimiento en tiempo real de las operaciones. Los beneficios de la optimización. Los Beneficios del Análisis Avanzado. Las ventajas de una comprensión completa. Confianza. Refinamiento de la Estrategia. Capítulo 3. El Proceso de Desarrollo de la Estrategia de Negociación. Dos enfoques filosóficos para el desarrollo de la estrategia. El Enfoque Científico. El camino del desarrollo empírico. Una visión general del proceso de diseño de la estrategia de negociación. Paso 1: Formular la estrategia de negociación. Paso 2: Traducir las Reglas a un Formulario Definitivo. Paso 3: Pruebas Preliminares. Paso 4: Optimice la estrategia de Trading. Paso 5: Análisis de avance (t). Paso 6: Comercio del sistema. Paso 7: Evaluar el rendimiento en tiempo real. Paso 8: Mejorar el sistema. Capítulo 4. La Plataforma de Desarrollo Estratégico. El lenguaje de scripting. Diagnóstico. Informes. Mejoramiento. La función objetivo. Velocidad. Automatización. Análisis de avance (t). Análisis de portafolio. En conclusión. Capítulo 5. Los elementos del diseño de la estrategia. Los Tres Principios Componentes de una Estrategia. Entrada y Salida. Gestión de riesgos. Posición Tamaño. Una visión general de una estrategia típica de negociación. Un intercambio es igual a una entrada y una salida. Filtros de entrada. La Gestión del Riesgo. Riesgo Comercial. Estrategia Riesgo. Riesgo de la cartera. La Gestión del Beneficio. La parada de arrastre. Objetivos de beneficio. Posición Tamaño. Estrategias Avanzadas. Resumen. Capítulo 6. La simulación histórica. Los Informes Esenciales. El resumen de rendimiento. La Lista de Comercio. La curva de equidad. Rendimiento por período. La importancia de la exactitud. Limitaciones del software. Problemas de redondeo. Oficios fantasmas. Pedidos de precios. Suposiciones realistas. Desviación de precios y comercio. Apertura de la brecha. Apertura y cierre del deslizamiento de rangos. Desplome debido al tamaño. La importancia del deslizamiento. Límite de movimientos. Eventos y fechas importantes. Información histórica. Precios de las acciones. Mercados en Efectivo. Mercados Futuros. El Contrato Continuo. El Contrato Perpetuo. Contratos continuos ajustados. El tamaño de la ventana de prueba. Requisitos estadísticos. Tamaño de la muestra y error estadístico. ¿Cuántas Estaciones de Comercio. Grados de libertad. Frecuencia de Negociación. Tipos de Mercados. El mercado alcista. El mercado de osos. El Mercado Cíclico. El mercado congestionado. Mercados eficientes. El ciclo de vida de una estrategia de negociación. Tamaño de la ventana y vida del modelo. Capítulo 7. Formulación y Especificación. Formule la Estrategia de Negociación. Especificación - 034Translate034 La idea en una estrategia comprobable. Haga una idea vaga precisa. Capítulo 8. Pruebas Preliminares. Verificación de Cálculos y Operaciones. Cálculos. Reglas de Negociación. En resumen. Expectativas teóricas. Rentabilidad preliminar. La prueba Multi-Market y Multi-Period. Selección de la cesta. Determinación de la duración del período de prueba. Segmentación de los datos. La prueba. Los resultados de la prueba. Capítulo 9. Búsqueda y juicio. Métodos de búsqueda. La búsqueda de cuadrícula. La búsqueda de pasos priorizados. Algoritmos de la búsqueda de la colina que sube. Multi-Point Hill Escalada Búsqueda. Métodos de búsqueda avanzada. Recocido simulado. Algoritmos genéticos. Optimización de Enjambre de partículas. Problemas generales con los métodos de búsqueda. La función objetivo. Una revisión de una variedad de métodos de evaluación. Múltiples tipos de evaluación. Capítulo 10. Optimización. Optimización contra Sobreajuste. Una simple optimización. El Marco de Optimización. Los parametros. El rango de exploración. La Muestra Histórica. La función objetivo. La Evaluación de la Optimización. Una optimización multi-mercado y multi-período. La Evaluación de la Optimización. La Estrategia de Negociación Robusta. La optimización robusta. El perfil estadísticamente significativo de la optimización. La distribución del perfil de optimización. La forma del perfil de optimización. ¿Cómo responde la Estrategia a la optimización? ¿La Estrategia merece mayor desarrollo? Capítulo 11. Análisis del avance. Es la Estrategia de Negociación robusta robustez y Walk-Forward Eficiencia. La curación para Overfitting. Una medida más confiable de riesgo y retorno. Evaluación del impacto de los cambios en el mercado. El mejor conjunto de parámetros para el comercio. La Teoría de Datos Relevantes. Máximo rendimiento. Rigor estadístico. Mercados Cambiantes. Las Variedades de las Condiciones del Mercado. El Paseo Adelante. El Rol de la Caminata Adelante. Configuración de un avance. Un ejemplo de una prueba de avance. Análisis del avance. El propósito del análisis de avance. Un ejemplo de un análisis de avance. ¿Es la estrategia robusta qué tasa de beneficio debemos esperar? ¿Qué es el Análisis de Riesgo y el Portafolio? Capítulo 12. La evaluación del rendimiento. La estrategia de negociación como inversión. La Dimensión del Riesgo. Compare la estrategia con las alternativas. Drawdown máximo y riesgo de negociación. Drawdown máximo en contexto. Drawdown máximo y el comerciante. Maximum Run up y el comerciante. Capital de Negociación y Riesgo. Rendimiento Ajustado al Riesgo. Recompensa a Razón de Riesgo. Eficiencia del modelo. Consistencia. Patrones de ganancias y pérdidas. Capítulo 13. Las muchas caras de la superación. ¿Qué está sobreaprendiendo el abuso de la retrospectiva. El caso del modelo de pronóstico de Overfit. El caso del modelo de comercio Overfit. Los síntomas de un modelo de comercio Overfit. Las Causas de Sobrealimentar. Grados de libertad. Medir grados de libertad. Grados de libertad, tamaño de la muestra y gastos generales de inicio. Tamaño de muestra comercial. Error de optimización 1 - Sobre parametrización. Error de optimización 2: más de la exploración. El pez grande en un síndrome de la pequeña charca. La prueba de avance. Capítulo 14. Comercio de la Estrategia. Los Aspectos Mentales del Comercio. Retorno de la Inversión. Estrategia deficiente. Contracción del mercado. Condiciones de Mercado Invisibles. En conclusión. Riesgo máximo. Rendimiento en tiempo real y evaluación. Comparación de la evaluación y el perfil comercial. Entendiendo el Desempeño de Desempeño del Perfil de Prueba. El Beneficio Inesperado. La carrera perdedora. Producción plana. En conclusión. Notas. Índice. muestra más SeguidoresEvaluación y optimización de las estrategias de negociación Descripción quot. Una lectura esencial. quot El analista técnico de agosto de 2008 Descripción del producto Una edición recién ampliado y actualizado de la clásica de comercio, diseño, pruebas y optimización de los sistemas de comercio de sistemas de comercio experto Robert Pardo está de vuelta, y en la evaluación y optimización de estrategias de negociación. Una edición completamente revisada y actualizada de su diseño clásico del texto, la prueba, y la optimización de los sistemas que negocian. Revela cómo ha perfeccionado la programación y la prueba de los sistemas de comercio utilizando una batería exitosa de sus propias técnicas probadas en el tiempo. Con este libro, Pardo entrega información importante a los lectores, desde el diseño de estrategias de negociación viables hasta cuestiones de medición como beneficios y riesgos. Escrito en un estilo sencillo y accesible, esta guía detallada presenta a los comerciantes con una manera de desarrollar y verificar su estrategia de negociación, sin importar la forma que usingstochastics actualmente, los promedios móviles, patrones de gráfico, RSI o métodos de ruptura. Ya sea que un comerciante está tratando de aumentar sus ganancias o simplemente empezar a probar, la evaluación y optimización de las estrategias de comercio ofrece instrucción práctica y asesoramiento de expertos en el desarrollo, evaluación y aplicación de ganar los sistemas mecánicos de comercio. Desde el interior de la aleta Sería un eufemismo decir que el mundo ha cambiado dramáticamente en los dieciséis años desde la primera edición de Diseño, Pruebas y Optimización de los sistemas de comercio se publicó en 1991. Con todos los cambios en las comunicaciones, la tecnología, Y los estilos de negociación, un conocimiento completo y completo de cómo diseñar y probar las estrategias correctamente nunca ha sido más importante de lo que se ha convertido en los mercados de hoy en día muy competitivos. Robert Pardo sostiene que una estrategia de negociación sólo puede ser correctamente evaluada y negociada con éxito cuando el beneficio y el riesgo se han medido con precisión y exactitud, que sólo puede hacerse a través de pruebas informáticas. En esta edición actualizada y revisada de su obra clásica, Pardo, un administrador de dinero profesional y reconocido experto en el diseño y prueba de estrategias de negociación y aplicaciones de comercio computarizado, proporciona una hoja de ruta clara y específica para los comerciantes que quieren transformar un comercio En una estrategia de negociación automatizada probada, verificada, debidamente capitalizada y rentable. Pardo demuestra que los beneficios de las pruebas correctas y la optimización superan ampliamente el esfuerzo necesario para aprender y dominar su correcta aplicación, y establece en detalle la forma correcta de formular, probar y evaluar una estrategia comercial. Explica cómo optimizar adecuadamente una estrategia de negociación, incorporar datos fuera de la muestra en la prueba de una estrategia, realizar Análisis de avance, desarrollar un perfil de estrategia de negociación y juzgar el desempeño de negociación en tiempo real con respecto al perfil de estrategia de negociación Desarrollado a través de pruebas históricas. Además, identifica los síntomas de la optimización overfitting que ha quotgone badquot y dando lugar a conclusiones falsas y ofrece pautas para evitarlo. El juego de comercio nunca ha sido tan grande o tan lucrativo como lo es hoy. Tampoco han sido los mercados más eficientes de lo que son hoy en día. Sin embargo, los comerciantes de todo el mundo continúan haciendo ganancias. Por qué han encontrado una ventaja. Para cualquier persona que planea emplear estrategias algorítmicas o mecánicas en su negociación, este libro presenta, en un estilo sencillo y accesible, el borde que puede utilizar para obtener y disfrutar de los frutos del comercio rentable. El proceso de prueba es clave para un método de comercio rentable y Bob Pardo trae orden y cordura a la misma. Él muestra al lector cómo navegar por el campo minado de la optimización y ofrece pruebas avanzadas como una forma de cambiar un sistema estático en uno dinámico. Perry Kaufman. Autor de Nuevos sistemas y métodos comerciales, cuarta edición QuotWill su sistema de trabajo en el futuro En este libro Bob Pardo le muestra exactamente cómo construir un sistema de comercio y luego tomar el paseo más importante de ellos allthe caminar adelante prueba para saber si su sistema es Realmente vale la pena negociar. Ahora usted puede saber antes de comerciar con Larry Williams. Autor de Trading Stocks amp Commodities con los Insiders: Secrets of the COT Report. Y los Segmentos a Largo Plazo para el Comercio a Corto Plazo. Como evaluar el desempeño futuro del sistema de comercio futuro no es sólo una pregunta, y Pardos 1992 Diseño, Prueba y Optimización de los Sistemas de Negociación fue un hito en el campo. Ahora su enfoque ha sido actualizado y ampliado para reflejar el cambio tecnológico, así como muchos conocimientos adquiridos a lo largo del camino. A debe leer para cualquier persona que toma el comercio seriamente. Bruce DeVault. Presidente, QuantevoAlgorithmic Trading Development, pide a los desarrolladores de sistemas graves para su lista de lectura recomendada, y el libro de Bob Pardos es probable que sea uno de los primeros mencionados. Este libro es el verdadero negocio un trabajo serio que busca enseñarle lo que debe buscar y qué evitar en su búsqueda de metodologías de negociación viables. Lo mejor de todo, le ayuda a lograr el tipo de pensamiento objetivo y crítico necesario para el éxito comercial mecánico. Los buscadores de magia santa grails sería aconsejable buscar en otra parte, pero para los aspirantes de comercio profesional serio, esta es una lectura muy gratificante Art Collins. Autor de Beating the Financial Futures Market: combinar pequeños sesgos en poderosas estrategias de hacer dinero Este libro es el libro definitivo sobre el diseño, la prueba y el uso de sistemas de comercio. No hay mejor libro en el mercado. Courtney Smith. Courtney Smith amp Co. Inc. Acerca del autor Robert Pardo es un experto reconocido en el diseño y pruebas de estrategias de negociación y aplicaciones de comercio computarizado, y un administrador de dinero profesional de larga data. Es fundador y presidente de Pardo Capital Limited, una firma de administración de dinero profesional Pardo Group Limited, una firma de consultoría y Pardo Analytics Limited, una firma de servicios de análisis de mercado. Desde 1983, Pardo ha actualizado continuamente su software así como las versiones diseñadas, programadas, y documentadas de varias aplicaciones comerciales comerciales. Ha trabajado como consultor con firmas comerciales de primer nivel como Goldman Sachs, Transworld Oil y Daiwa Securities, y creó la plataforma de negociación XT99 como una empresa conjunta y una alianza estratégica entre Pardo Capital Limited y Dunn Capital Management. Póngase en contacto con Robert en reppardocapital, o vaya a su sitio Web en http // pardocapital. Acerca de este artículo