Bandas de Bollinger explicado 8211 El mejor indicador de comercio para diferentes propósitos Contenido de este artículo Bandas de Bollinger están entre los más confiables y potentes comerciantes de los comerciantes pueden elegir. Bandas de Bollinger se puede utilizar para leer el mercado y la fuerza de la tendencia, a entradas de tiempo durante los mercados de gama y para encontrar topes potenciales del mercado. Las Bandas de Bollinger son un indicador dinámico que significa que se adaptan a las cambiantes condiciones del mercado y, por lo tanto, tienen beneficios sobre otros indicadores estándar que a menudo se perciben como rezagados. En este artículo, le mostramos cómo usar Bollinger Bands para mejorar sus habilidades de lectura de gráficos e identificar entradas comerciales de alta probabilidad. Bollinger Bands explicó 101 Como su nombre lo indica, Bollinger Bands son los canales de precios (bandas) que se trazan por encima y por debajo del precio. Las Bandas Bollinger externas se basan en la volatilidad de los precios, lo que significa que se expanden cuando el precio fluctúa y las tendencias fuertes, y las bandas de contrato durante las consolidaciones laterales y las tendencias de bajo impulso. De forma predeterminada, las bandas de Bollinger se establecen en 2,0 desviaciones estándar. Sin embargo, sugerimos establecer las Bandas de Bollinger a 2.5 Desviaciones Estándar para hacerlas más amplias y captar más acción de precio. Con las 2.5 desviaciones estándar, 99 de toda la acción de los precios caen entre las dos bandas, lo que significa que una violación de las bandas externas se convierte en una señal mucho más significativa como veremos (ver el video al final para más información sobre eso). El centro de las bandas de Bollinger es la media móvil de 20 períodos y la adición perfecta a las bandas externas basadas en la volatilidad. Trend-trading con las bandas de Bollinger En contraste con la mayoría de los otros indicadores, las bandas de Bollinger son indicadores no estáticos y cambian su forma basada en la acción reciente del precio y miden con exactitud momentum y volatilidad. Por lo tanto, podemos utilizar las bandas de Bollinger para analizar la fuerza de las tendencias y obtener una gran cantidad de información importante de esta manera. Hay sólo algunas cosas que usted necesita prestar atención a cuando se trata de usar bandas de Bollinger para analizar la fuerza de la tendencia: Durante fuertes tendencias, el precio se mantiene cerca de la banda externa Si el precio se retira de la banda externa a medida que la tendencia continúa, se muestra El impulso de desvanecimiento empuja repetidas en las bandas externas que realmente no alcanzan la banda muestran una falta de poder Una ruptura de la media móvil es a menudo la señal de que una tendencia está terminando La captura de pantalla a continuación muestra cuánta información un comerciante puede tirar de usar Bollinger Bands solo . Déjame guiarte a través de los puntos 1 a 5: 1) El precio está en una fuerte tendencia bajista y el precio se mantiene cerca de las bandas externas todo el tiempo de una señal muy bajista. 2) El precio no llega a la banda externa y luego se dispara muy fuerte, incluso mostrando un patrón de engullir. Se trata de un patrón de inversión clásico en el que la tendencia bajista se desvaneció. 3) 3 altos del oscilación con los altos más bajos. El primer swing alto alcanzó la banda externa mientras que los siguientes dos fallaron la fuerza de desvanecimiento. 4) Una fuerte tendencia a la baja donde el precio se mantuvo cerca de la banda externa. Trató de alejarse, pero los osos siempre estaban en control. 5) El precio se consolida lateralmente, no llegando a la banda externa más y el rechazo-pinbar terminó la tendencia bajista. Como puede ver, las Bandas de Bollinger por sí solas pueden proporcionar mucha información sobre la fuerza de la tendencia y el equilibrio entre los toros y los osos. Búsqueda de tops y fondos con bandas de Bollinger Después de ajustar Bollinger Bands a 2,5 desviaciones estándar, verá que el precio llega a las bandas externas con menos frecuencia. Al mismo tiempo, el significado de tales señales se vuelve mucho más importante porque muestra extremos de precios significativos. Recomendamos encarecidamente la combinación de las bandas de Bollinger con el indicador RSI es el complemento perfecto. Hay dos tipos de tapas que usted necesita saber acerca de: 1) Picos de precios en las bandas de Bollinger exterior que se rechazan inmediatamente gtgt señal de reversa 2) Después de un movimiento de tendencia, el precio no llega a la banda externa como la tendencia se vuelve más débil. Esta señal suele ir acompañada de una divergencia RSI. Continuación de la señal La siguiente captura de pantalla muestra los dos escenarios: el primero es la parte superior del mercado después de una divergencia ver cómo la tendencia se debilitó y perdió impulso y finalmente no llegó a la banda externa antes de invertir. Marcé el segundo pico con una flecha que era una señal de continuación de tendencia ya que el precio no pudo romperse más alto durante la tendencia bajista. El fuerte repunte que fue seguido por un rápido rechazo mostró que los toros carecían de poder. El papel de la media móvil Durante las tendencias, la media móvil se mantiene muy exacta y una ruptura de esa media móvil suele ser una señal significativa de que el sentimiento ha cambiado. La captura de pantalla siguiente muestra muy bien cómo el precio tendió entre las bandas externas y el promedio móvil tanto en el camino hacia arriba y hacia abajo. Durante la tendencia, el promedio móvil podría haber sido utilizado como una señal de reentrada para añadir a las posiciones existentes durante pullbacks. Además, la media móvil puede utilizarse como una señal de salida del comercio donde un comerciante no cierra sus posiciones existentes a menos que el precio haya roto la media móvil. Al combinar las Bandas de Bollinger con la media móvil, un comerciante ya puede crear un método de negociación robusto. Usted puede ver, las bandas de Bollinger son un indicador de comercio de múltiples facetas que le puede proporcionar mucha información sobre la tendencia, los saldos de compra / vendedor y sobre los cambios de tendencia potenciales. Junto con el promedio móvil y el RSI, las bandas de Bollinger constituyen una gran base para una estrategia comercial. Ver las bandas de Bollinger en acción Primero, realmente me gusta lo que estás haciendo y he aprendido una cosa o dos aquí. ¿Te importa que te pregunte cómo has empezado a aprender todas estas cosas? De todos modos, lo que quería preguntar. ¿Podría ser que hay un pequeño error cuando usted dice: 8220 Después de un movimiento de tendencia, el precio no llega a la banda exterior como la tendencia se vuelve más débil. Esta señal suele ir acompañada de una divergencia RSI. Continuación de la señal 8221 Debería ser convergencia y continuación o he hecho mal las cosas. Exención de riesgo Negociar Futuros, Forex, CFDs y Acciones implica un riesgo de pérdida. Por favor, considere cuidadosamente si tal operación es apropiada para usted. Los resultados anteriores no son indicativos de resultados futuros. Los artículos y contenido de este sitio web son sólo para fines de entretenimiento y no constituyen recomendaciones ni consejos de inversión. Full Terms Crédito de imagen: Tradeciety utilizó imágenes y licencias de imagen descargadas y obtenidas a través de Fotolia. Flaticon. Freepik y Unplash. Las cartas comerciales se han obtenido utilizando Tradingview. Stockcharts y FXCM. Diseño de iconos por Icons8 Tradeciety Copyright 2016, Todos los derechos reservados Utilizamos cookies para asegurar que le ofrecemos la mejor experiencia en nuestro sitio web. El uso continuo de este sitio muestra su acuerdo. Política de privacidad Acepto bandas de Bollinger Las bandas de Bollinger fueron desarrolladas por John Bollinger, un analista financiero estadounidense, quien ayudó a contribuir al análisis técnico de divisas. Si alguna vez buscas más información sobre este indicador, John Bollinger también escribió un libro llamado Bollinger en Bollinger Bands. En ese libro él detalla todo lo que usted podría necesitar saber sobre este indicador comercial. La técnica de bandas de Bollinger consiste en superponer tres líneas o bandas en la parte superior de un gráfico de velas de la seguridad subyacente. La banda central es una media móvil simple de los cierres diarios utilizando un índice de media móvil seleccionado por el comerciante. Las bandas superior e inferior están corriendo desviación estándar por encima y por debajo de la media móvil central. En realidad es un concepto bastante simple. Como la desviación estándar es una medida de la volatilidad, las bandas se autoajustan, se ensanchan durante los mercados inestables y se contraen durante los mercados más tranquilos. Si usted está mirando el comercio a corto plazo, Bollinger recomienda 10 días, 20 días para intermedio y 50 días cuando se trata de negociación a más largo plazo. La forma en que funciona este indicador es con dos variables de entrada seleccionadas por el operador. Estas dos variables son el número de días en el índice de media móvil y el número de desviaciones estándar para trazar por encima y por debajo de la media móvil. Más del 95 por ciento de todos los cierres en bases diarias caen dentro de tres desviaciones estándar de la media de ese período de tiempo. Cuando se trata de un mercado típico, los valores suelen caer en un rango de 1,5 a 2,5 desviaciones estándar. Este es un indicador de comercio que usted querrá utilizar en su propio comercio a medida que comienza a entender mejor. Características de las bandas de Bollinger El pensamiento común de las bandas de Bollinger es que los precios tienden a permanecer dentro de la banda superior e inferior. La cosa que fija las bandas de Bollinger aparte de otras cartas es que el espaciamiento entre los cambios de las vendas basado en el movimiento de precios. Períodos de cambios de precios locos, bandas de ampliar y convertirse en mucho más indulgente y durante los mercados de precios estables, las bandas estrechas. Al leer a través de Bollingers libro propio en su indicador, nos presenta los siguientes rasgos de sus bandas de Bollinger: Los cambios bruscos de precios tienden a ocurrir después de las bandas de apretar, como la volatilidad disminuye. Cuando los precios se mueven fuera de las bandas, se implica una continuación de la tendencia actual. Los fondos y las tapas hechas fuera de las bandas seguidas por los fondos y las tapas hechas dentro de las bandas exigen reversiones en la tendencia. Un movimiento que se origina en una banda tiende a ir todo el camino a la otra banda. Esta observación puede ser muy útil para proyectar objetivos de precios. Utilice bandas con otros indicadores Cuando utilice las bandas Bollinger, desee recordar que no necesitan ser utilizados únicamente con el propósito de generar señales de compra y venta. Usted desea utilizarlos con otro indicador y la mayor parte del tiempo será la fuerza relativa. Lo que esto hace para un comerciante es ayudarles a reconocer cuando el precio toca a una de las bandas. Esto podría significar una continuación de la tendencia o una reacción de la manera opuesta. Al utilizar las bandas de Bollinger con otros indicadores, será mucho más beneficioso para su comercio de divisas. Utilizados por sí mismos, no proporcionan todo lo que puede necesitar saber, que en el final se reduce a averiguar cuándo comprar y cuándo vender. TradeForex. net copy 2016 Todos los derechos reservados. Los tres métodos de uso de Bollinger Bands reg presentado en Bollinger On Bollinger Bands ilustran tres enfoques filosóficos completamente diferentes. Cuál es para usted no podemos decir, pues es realmente una cuestión de qué usted es cómodo con. Pruebe cada uno. Personalizarlos para satisfacer sus gustos. Mira los oficios que generan y ver si puedes vivir con ellos. Aunque estas técnicas se desarrollaron en gráficos diarios - el período de tiempo primario en el que operamos - los comerciantes a corto plazo pueden desplegarlos en gráficos de barras de cinco minutos, los comerciantes de swing pueden centrarse en gráficos por hora o diarios, mientras que los inversores pueden usarlos cada semana Gráficos Realmente no hay diferencia material siempre que cada uno esté ajustado para ajustarse a los criterios de riesgo y recompensa de los usuarios y cada uno probado en el universo de valores que el usuario negocia, en la forma en que el usuario negocia. Por qué el énfasis repetido en la personalización y la adaptación de los parámetros de riesgo y recompensa Porque, ningún sistema no importa lo bueno que se va a utilizar si el usuario no está cómodo con él. Si no le conviene, descubrirá rápidamente que estos enfoques no le conviene. Si estos métodos funcionan tan bien, ¿por qué los enseñas? Es una pregunta frecuente y las respuestas son siempre las mismas. En primer lugar, enseño porque me encanta enseñar. Segundo, y quizás lo más importante, porque aprendo como enseño. Al investigar y preparar el material para este libro aprendí bastante y aprendí aún más en el proceso de escribirlo. La cuestión de la eficacia continua parece problemática para muchos, pero en realidad no son estas técnicas que seguirán siendo útiles hasta que la estructura del mercado cambie lo suficiente como para hacerlos discutibles. La razón por la que la efectividad no se destruye - no importa cuán ampliamente se enseña un enfoque, es que todos somos individuos. Si se enseñara un sistema de comercio idéntico a 100 personas, un mes después no más de dos o tres, si es que muchos, lo usarían como se enseñaba. Cada uno lo habría tomado y modificado para adaptarlo a sus gustos, e incorporado a su forma única de hacer las cosas. En resumen, no importa lo específico / declarativo que un libro obtiene, cada lector se alejará de leerlo con ideas y enfoques únicos, y que, como dicen, es una buena cosa. El mito más grande sobre las bandas de Bollinger es que se supone que vender en la banda superior y comprar en la banda inferior que puede trabajar de esa manera, pero no tiene que hacerlo. En el Método I realmente compran cuando la banda superior es excedida y corta cuando la banda inferior se rompe a la baja. En el Método II, compramos fuerza cuando nos acercamos a la banda superior sólo si un indicador confirma y vende en la debilidad como la banda inferior se aproxima, de nuevo sólo si confirmado por nuestro indicador. En el Método III compra bien cerca de la banda inferior, usando un patrón W y un indicador para aclarar la configuración. Entonces bien presente una variación del Método III para vender. Método IV, no se menciona en el libro, es una variación del Método I. Método I mdash Volatilidad Breakout Hace unos años el fallecido Bruce Babcock de Commodity Traders Consumers Review me entrevistó para esa publicación. Después de la entrevista conversamos durante un tiempo - las entrevistas se invirtieron gradualmente - y resultó que su método favorito de comercio de materias primas era la ruptura de la volatilidad. Apenas podía creer mis oídos. Aquí está el compañero que había examinado más sistemas comerciales - y lo hizo tan rigurosamente - que cualquiera con la posible excepción de John Hill de Futures Truth y estaba diciendo que su enfoque de elección al comercio era el sistema de ruptura de volatilidad. Que me pareció mejor para el comercio después de una gran cantidad de investigación Quizás la aplicación directa más elegante de Bollinger Bands reg es un sistema de ruptura de la volatilidad. Estos sistemas han existido desde hace mucho tiempo y existen en muchas variedades y formas. Los sistemas de ruptura más tempranos usaron promedios simples de los máximos y bajos, a menudo desplazados hacia arriba o hacia abajo un poco. A medida que pasaba el tiempo, el rango verdadero promedio era frecuentemente un factor. No existe una forma real de saber cuándo la volatilidad, tal como la usamos ahora, se incorporó como un factor, pero uno podría suponer que un día alguien notó que las señales de ruptura funcionaban mejor cuando los promedios, bandas, sobres, etc. El sistema de ruptura de volatilidad nació. (Ciertamente, los parámetros de riesgo-recompensa están mejor alineados cuando las bandas son estrechas, un factor importante en cualquier sistema). Nuestra versión del venerable sistema de ruptura de volatilidad utiliza Ancho de Banda para establecer la precondición y luego toma una posición cuando ocurre una ruptura. Hay dos opciones para una parada / salida para este enfoque. Primero, Welles Wilders Parabolic3, un concepto sencillo, pero elegante. En el caso de una parada para una señal de compra, la parada inicial se establece justo por debajo del rango de la formación de ruptura y luego se incrementa hacia arriba cada día que el comercio está abierto. Justo lo contrario es cierto para una venta. Para aquellos dispuestos a perseguir mayores beneficios que los ofrecidos por el enfoque relativamente conservador Parabólico, una etiqueta de la banda opuesta es una excelente señal de salida. Esto permite las correcciones a lo largo del camino y los resultados en los oficios más largos. Por lo tanto, en una compra utilizar una etiqueta de la banda inferior como una salida y en una venta utilizar una etiqueta de la banda superior como una salida. El problema principal con la implementación exitosa del Método I es algo llamado falso de la cabeza - discutido en el capítulo anterior. El término vino del hockey, pero es familiar en muchos otros arenas también. La idea es un jugador con el patín patines hasta el hielo hacia un oponente. Mientras patina vuelve la cabeza en la preparación para pasar al defensor tan pronto como el defensor comete, que gira su cuerpo en la otra dirección y con seguridad dispara su disparo. Saliendo de un Squeeze, las poblaciones a menudo hacen la misma feint primero theyll en la dirección equivocada y luego hacer el movimiento real. Normalmente lo que verás es un Squeeze, seguido por una etiqueta de banda, seguido a su vez por el movimiento real. La mayoría de las veces esto ocurrirá dentro de las bandas y no obtendrá una señal de ruptura hasta después de que el movimiento real está en marcha. Sin embargo, si los parámetros para las bandas se han endurecido, como tantos que utilizan este enfoque, puede encontrarse con el pequeño whipsaw ocasional antes de que el comercio real aparece. Algunas poblaciones, índices, etc son más propensos a la cabeza falsificaciones que otros. Echa un vistazo a Squeezes pasado para el tema que está considerando y ver si se trata de falsificaciones de cabeza. Una vez un falso. Para aquellos que están dispuestos a tomar un enfoque no mecánico cabeza de comercio falsificaciones, la estrategia más fácil es esperar hasta que se produzca un Squeeze - la condición previa se establece - a continuación, busque el primer paso lejos del rango de negociación. Negocie media posición el primer día fuerte en la dirección opuesta de la cabeza falsa, agregando a la posición cuando ocurre la ruptura y usando una parabólica o banda opuesta parada para evitar ser herido. Donde las falsificaciones de la cabeza no son un problema, o los parámetros de la banda no están suficientemente ajustados para aquellos que sí ocurren ser un problema, puedes cambiar el Método I directamente. Sólo espera un Squeeze y vaya con el primer breakout. Los indicadores de volumen realmente pueden agregar valor. En la fase anterior a la falsificación de cabeza busque un indicador de volumen como Intensidad Intradía o Distribución de Acumulación para dar una pista sobre la última resolución. La IMF es otro indicador que puede ser útil para mejorar el éxito y la confianza. Todos estos son indicadores de volumen y se incluyen en la Parte IV. Los parámetros para un sistema de ruptura de volatilidad basado en The Squeeze pueden ser los parámetros estándar: promedio de 20 días y / - dos bandas de desviación estándar. Esto es cierto porque en esta fase de actividad las bandas están bastante juntas y por lo tanto los disparadores están muy cerca. Sin embargo, algunos comerciantes a corto plazo pueden querer acortar un poco la media, digamos a 15 períodos y apretar las bandas un poco, digamos a 1,5 desviaciones estándar. Hay otro parámetro que se puede configurar, el período de retroceso para el Squeeze. Cuanto más tiempo establezca el período de retroceso - recuerde que el valor predeterminado es de seis meses - cuanto mayor sea la compresión que usted logrará y más explosivos serán los ajustes. Sin embargo, habrá menos de ellos. Siempre hay un precio a pagar parece. El método I detecta primero la compresión a través de Squeeze y luego busca la expansión de rango para que ocurra y va con ella. Un conocimiento de falsificaciones de cabeza y confirmación de indicador de volumen puede agregar significativamente al registro de este enfoque. Examinar un universo de tamaño razonable de las poblaciones - por lo menos varios cientos - debe encontrar al menos varios candidatos para evaluar en un día determinado. Busque sus configuraciones del Método I cuidadosamente y luego siga a medida que evolucionan. Hay algo acerca de mirar un gran número de estas configuraciones, especialmente con indicadores de volumen, que instruye el ojo e informa así el futuro proceso de selección como ninguna regla dura y rápida alguna vez puede. Presento aquí cinco cartas de este tipo para darle una idea de qué buscar. Utilice el Squeeze como un conjunto A continuación, vaya con una expansión en la volatilidad Tenga cuidado con la cabeza falsa Utilice indicadores de volumen para las pistas de dirección Ajuste los parámetros a su gusto Método II mdash Tendencia Siguiendo Nuestro segundo método de demostración Bollinger Bands reg se basa en la idea de que la fuerte acción de precios Acompañado de una fuerte acción de indicador es una buena cosa. Es un método de confirmación que espera que se cumplan estas dos condiciones antes de dar una señal de entrada. Por supuesto, lo contrario, debilidad confirmada por indicadores débiles, genera una señal de venta. En esencia esto es una variación en el Método I, con un indicador, MFI, que se utiliza para la confirmación y no requiere un Squeeze. Este método puede anticipar algunas señales del Método I. Bueno, use las mismas técnicas de salida, una versión modificada de Parabolic o una etiqueta de la Banda de Bollinger en el lado opuesto del comercio. La idea es que tanto b por precio como por MFI deben superar nuestro umbral. La regla básica es: Si b es mayor que 0.8 y MFI (10) es mayor que 80, entonces compra. Recordemos que b nos muestra donde estamos dentro de las bandas en 1 estamos en la banda superior y en 0 estamos en la banda inferior. Por lo tanto, en 0.8 b nos está diciendo que estamos 80 de la manera arriba de la banda inferior a la banda superior. Otra forma de ver eso es que estamos en el top 20 de la zona entre las bandas. MFI es un indicador acotado que funciona entre 0 y 100. 80 es una lectura muy fuerte que representa el nivel de activación superior, similar en significancia a 70 para RSI. Así, el Método II combina la resistencia de los precios con la fuerza del indicador para predecir precios más altos, o la debilidad de los precios con la debilidad del indicador para predecir los precios más bajos. Utilice la configuración básica de Bollinger Band de 20 períodos y / - dos desviaciones estándar. Para establecer los parámetros MFI bien emplear una antigua regla indicador longitud debe ser aproximadamente la mitad de la longitud del período de cálculo para las bandas. Aunque el origen exacto de esta regla es desconocido para mí, es probable que una adaptación de una regla de análisis de ciclo que sugiere el uso de medias móviles un cuarto de la longitud del ciclo dominante. La experimentación mostró que los períodos de un cuarto del período de cálculo para las bandas eran generalmente demasiado cortos, pero que un período de media duración para los indicadores funcionó bastante bien. Como con todas las cosas, éstas no son más que valores iniciales. Este enfoque ofrece muchas variaciones que puede explorar. Además, cualquiera de las entradas podría variarse en función de las características del vehículo que se comercializa para crear un sistema más adaptable. Tabla 19.1 - Variaciones del Método II El MACD ponderado por volumen podría sustituir a la MFI. La fuerza (umbral) requerida para b y el indicador puede variar. La velocidad de la parabólica también puede variar. El parámetro de longitud para las Bandas de Bollinger podría ser ajustado. La trampa principal a evitar es la entrada tardía, ya que gran parte del potencial puede haberse agotado. Un problema con el método II es que las características de riesgo / recompensa son más difíciles de cuantificar, ya que el movimiento puede haber estado en marcha durante un poco antes de que se emita la señal. Un enfoque para evitar esta trampa es esperar un retroceso después de la señal y luego comprar el primer día. Esto perderá algunas configuraciones, pero los restantes tendrán mejores ratios de riesgo / recompensa. Sería mejor probar este enfoque en los tipos de acciones que realmente comercian o quieren comerciar, y establecer los parámetros de acuerdo a las características de esas acciones y su Propios criterios de riesgo / recompensa. Por ejemplo, si usted negocia acciones de crecimiento muy volátiles, puede buscar niveles más altos para los parámetros b (mayor que uno es una posibilidad), MFI y parabólicos. Los niveles más altos de los tres elegirían acciones más fuertes y acelerarían las paradas más rápidamente. Los inversores más adversos al riesgo deben centrarse en los parámetros parabólicos altos, mientras que los inversores más pacientes ansiosos de dar a estos oficios más tiempo para trabajar debe centrarse en las constantes parabólicas más pequeñas que resultan en el nivel de parada de subir más lentamente. Un ajuste muy interesante es comenzar el parabólico no bajo el día de la entrada como es común, pero debajo del punto más bajo o del punto de inflexión significativo más reciente. Por ejemplo, en la compra de un fondo de la parabólica se podría iniciar en el bajo en lugar de en el día de entrada. Esto tiene la clara ventaja de capturar el carácter del comercio más reciente. Usar la banda opuesta como una salida permite que estos oficios se desarrollen más, pero puede dejar la parada incómoda lejos para algunos. Esto vale la pena reiterar: otra variación de este enfoque es utilizar estas señales como alertas y comprar el primer pullback después de la alerta se da. Este enfoque reducirá el número de operaciones - algunos oficios se perderá, pero también se reducirá el número de whipsaws. En esencia este es un método bastante robusto que debe ser adaptable a una amplia variedad de estilos comerciales y temperamentos. Hay otra idea aquí que puede ser importante: Análisis Racional. Este método compra fuerza confirmada y vende debilidad confirmada. Así que no sería una buena idea para presort nuestro universo de candidatos por criterios fundamentales, la creación de listas de compra y vender listas Entonces tomar sólo comprar señales para las acciones en la lista de compra y vender señales para las acciones en la lista de venta. Tal filtración está más allá del alcance de este libro, pero el Análisis Racional, la conjunción de los conjuntos de análisis fundamental y técnico, ofrece un enfoque robusto a los problemas que enfrentan la mayoría de los inversionistas. La preselección para los candidatos fundamentales deseables o las poblaciones problemáticas es seguro para mejorar sus resultados. Otra aproximación a las señales de filtrado es mirar las clasificaciones de rendimiento de EquityTrader y tomar las compras en las poblaciones clasificadas 1 o 2 y vender en las poblaciones clasificadas 4 o 5. Éstas son clasificaciones delanteras ponderadas del riesgo, que se pueden considerar como relativo Fuerza compensada por la volatilidad a la baja. El método compra fuerza Comprar cuando b es mayor que 0.8 y MFI es mayor que 80 Utilice una parada parabólica Puede anticipar Método I Explorar las variaciones Usar el método de análisis racional III mdash Inversiones En algún lugar a principios de los setenta la idea de cambiar una media móvil hacia arriba y hacia abajo Por un porcentaje fijo para formar una envoltura alrededor de la estructura de precios atrapada. Todo lo que tenía que hacer era multiplicar el promedio por uno más el porcentaje deseado para obtener la banda superior o dividir por uno más el porcentaje deseado para obtener la banda inferior, lo que era una idea cómoda fácil en un momento en que el cómputo consumía mucho tiempo o costoso. Este fue el día de las almohadillas columnares, agregando máquinas y lápices, y para las afortunadas calculadoras mecánicas. Naturalmente, los temporizadores del mercado y los recolectores de valores tomaron rápidamente la idea, ya que les dio acceso a las definiciones de alto y bajo que podrían utilizar en sus operaciones de cronometraje. Osciladores estaban muy en boga en el momento y esto condujo a una serie de sistemas de comparación de la acción de precio dentro de las bandas de porcentaje a la acción del oscilador. Tal vez el más conocido en la época - y todavía ampliamente utilizado hoy en día - era un sistema que comparaba la acción del Dow Jones Industrial Average dentro de las bandas creadas al cambiar su promedio móvil de 21 días hacia arriba y hacia abajo cuatro por ciento a uno de dos osciladores Basadas en estadísticas generales de comercio en el mercado. La primera fue una suma de 21 días de avanzar menos los problemas en declive en la Bolsa de Nueva York. El segundo, también de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), fue una suma de 21 días de subida de volumen menos volumen. Las etiquetas de la banda superior acompañada de lecturas de oscilador negativo de cualquiera de los osciladores se tomaron como señales de venta. Las señales de compra fueron generadas por etiquetas de la banda inferior acompañadas por lecturas de oscilador positivo de cualquiera de los osciladores. Las lecturas coincidentes de ambos osciladores sirvieron para aumentar la confianza. Para las poblaciones para las que no se disponía de datos de mercado amplios, se utilizó un indicador de volumen como la versión Intensidad intradía Bostians de 21 días. Este enfoque y una miríada de variantes permanecen en uso hoy en día como guías útiles de tiempo. Muchas modificaciones a este enfoque son posibles y muchas han sido hechas. Mi propia contribución fue sustituir un gráfico de salida para la técnica de suma de 21 días utilizada para los osciladores. Un gráfico de salida es un gráfico de la diferencia de dos promedios, un promedio a corto plazo y un promedio a largo plazo. En este caso, los promedios son de avances diarios menos las disminuciones y el volumen diario más bajo y los períodos que se utilizan para los promedios son 21 y 100. El gráfico es del promedio a corto plazo menos el promedio a largo plazo. El principal beneficio de utilizar la técnica de salida para crear los osciladores es que el uso de la media móvil a largo plazo tiene el efecto de ajustar (normalizar) los sesgos a largo plazo en la estructura del mercado. Sin este ajuste, un simple oscilador Advance-Decline o Up Volume-Down Volume oscilará probablemente de vez en cuando. Sin embargo, el uso de la diferencia entre los promedios se ajusta muy bien a los sesgos alcistas o bajistas que causan el problema. La elección de la técnica de salida también significa que puede utilizar el cálculo MACD ampliamente disponible para crear los osciladores. Establezca el primer parámetro MACD en 21, el segundo en 100 y el tercero en nueve. Esto fija el período para el promedio a corto plazo a 21 días, el período para el promedio a largo plazo a 100 días y deja el período para la línea de señal en el defecto, nueve días. Las entradas de datos son avances-disminuciones y volumen-volumen hacia arriba. Si el programa que está utilizando quiere las entradas en porcentajes, el primero debe ser 9, el segundo 2 y el tercero 18. Ahora sustituto Bollinger Bands reg para las bandas de porcentaje y tiene el núcleo de un sistema de inversión muy útil para los mercados de tiempo. En una vena similar podemos usar indicadores para aclarar topes y fondos y confirmar reversiones en tendencia. A saber, si formamos un fondo W2 con b mayor en el retest que en el bajo inicial - un relativo W4 - compruebe su oscilador de volumen, ya sea MFI o VWMACD, para ver si tiene un patrón similar. Si lo hace, entonces comprar el primer fuerte hasta el día si no, esperar y buscar otra configuración. La lógica en tops es similar, pero necesitamos ser más pacientes. Como es típico, la parte superior tarda más y por lo general presenta el clásico tres o más empuja a una alta. En una formación clásica, b será menor en cada empuje, al igual que un indicador de volumen como la distribución de acumulación. Después de que tal patrón se convierte en la mirada vendiendo los días abajo significantes donde el volumen y la gama son mayores que el promedio. Lo que estamos haciendo en el Método III es aclarar las partes superiores y inferiores mediante la participación de una variable independiente, volumen en nuestro análisis mediante el uso de indicadores de volumen para ayudar a obtener una mejor imagen de la naturaleza cambiante de la oferta y la demanda. ¿Es la demanda aumentando a través de un fondo W Si es así, debemos estar interesados en la compra. La oferta aumenta cada vez que hacemos un nuevo empujón a un nivel alto. Si es así, deberíamos estar ordenando nuestras defensas o pensando en el cortocircuito si así lo deseamos. La conclusión es la aclaración de patrones que son de otra manera interesantes, pero en los cuales usted podría no tener la confianza para actuar sin corroboración. Buy setup: tag de banda inferior y el oscilador positivo Sell setup: etiqueta de banda superior y oscilador negativo Use MACD para calcular los indicadores de respiración Método IV mdash Confirmación de rupturas Bollinger en Bollinger Bands reg Sistema IV, un enfoque simple y directo a las rupturas confirmadas. El patrón básico es una secuencia de tres días. Día 1: Cierre dentro de la banda y ancho de banda dentro de 25 de menor ancho de banda en 6 meses. Día 2: Cierre fuera de la banda. Día 3: Intraday - Alerta (aún no confirmada) si negociamos más alto (menor para patrones de venta) que el cierre del Día 2. Fin del Día: Señal (ruptura confirmada) si cerramos más alto (más bajo) que el cierre del Día 2 En esencia, estamos buscando acciones que sean fuertes (débiles) para salir de las bandas y luego extender sus movimientos.
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